macro daily_2020.09.28

 2020년 9월 28일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 주요 글로벌 신용지표들이 악화됐습니다.

(2) 홍콩 부동산주, 중국 은행주들이  52주 최저를 기록했습니다.

(3) 에픽 게임즈와 스포티파이가 '앱 공정 연합'을 결성했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.13%

1개월 NDF 환율 1,174.50원 (+2.00원)

미 5년 breakeven rate 1.43% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.02%

- 일본 +0.65%

- 대만 +0.62%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.069%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

* 캔자스시티연은 총재(매파 투표권없음), "가계와 상업 위축이 은행에 타격 입힐 수도"

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.85%(-0.15%p)

* FTSE Russell, 2021년 10월부터 중국국채 전세계 국채지수에 편입

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB 총재, "정부, 재정지원 조기 종료시 경기반등 연기 위험"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.13% (0.00%p)

미 10년 국채 0.65% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.525%p (-0.18%pp)

미 BBB 회사채 2.18% (+0.03%p)

미 하이일드 6.02% (+0.19%p)

이머징 국채 4.71% (-0.00%p)

이머징 주식 5.73% (+0.03%p)  

한국 주식 6.22% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 0.85% (-0.00%p)

한국 10년 국채 1.43% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.575%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 0.82% (0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 -0.02% (-0.03%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.51% (+0.03%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(28개, +19개) vs. 최저(42개, -3개)

+ 52주 최고

* 글로벌 운송 (글로벌 교역량 반등)

- DSV (덴마크 항공운송), UPS (미국 항공운송)

+ 52주 최저

* 홍콩 부동산 (홍콩으로부터 자금유출 우려 점증)

- Swire Pacific (홍콩 부동산개발), China Overseas Land (홍콩 부동산개발)

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 85.2 (+0.0) 

- KOSDAQ 7.2 (-0.0)

- 전기전자 33.2 (+0.1)

- 커뮤니케이션 5.6 (0.0)

- 자동차 4.1 (0.0)

- 화장품 1.1 (-0.0)

- 정유화학 0.8 (-0.0)

- 조선건설기계 3.1 (-0.0)

- 철강 0.9 (+0.0)

- 금융 16.8 (-0.0)

* 고객예탁금, 55.2조원 -0.7조원

* 중소형주/대형주, 1.14배, +0.00배 

* 코스닥 신용금액, 8.57조원 -0.09조원

- 비중, 2.74%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[헤지펀드]

* 브라질 금융-소비재 재벌, "더 이상 젊지 않지만 테크에 올인할 것"

[환경]

* 전기차 투자 헤지펀드, 리튬 광산으로 투자범위 확대

[주요기업]

* Epic Games, Spotify와 앱 공정연합 결성. 앱스토어 입점 수수료 인하 압박

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.3%(0.0%p)

* 미 대통령, 보수 성향 에이미 코니 배럿 연방 대법관 지명

- 미 공화당, 대선 이전 인준 계획. 10월12일부터 청문회

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.10 (-0.26%, Par=100)