세줄요약
(1) 11월 미 대선 전 COVID-19 백신 출시 가능성이 낮아졌습니다.
(2) 소프트뱅크가 미 성장주 콜옵션 프리미엄으로 40억달러를 썼습니다.
(3) 지난주 D램 현물가격이 2% 올랐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.90%
1개월 NDF 환율 1,187.43원 (-2.22원)
미 5년 breakeven rate 1.58% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.47%
- 일본 +0.13%
- 대만 -0.59%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.064%(+0.008%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장 (비둘기파 투표권있음), "지금부터 경기회복 더 어려워질 것"
- "추가 재정지원 있어야 하고 필요해"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.05%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.72% (+0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.575%p (+0.65%pp)
미 BBB 회사채 2.15% (+0.10%p)
미 하이일드 5.51% (+0.26%p)
이머징 국채 4.47% (+0.09%p)
이머징 주식 7.07% (+1.58%p)
한국 주식 6.13% (-0.01%p)
한국 3년 국채 0.94% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.54% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.600%p (-0.008%p)
한국 3년 IRS 금리 0.88% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.01% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.70% (+0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 8월 비농업 고용자수, +137.1만명. 예상 +135.0만명, 전월 +173.4만명
- 실업률, 8.4%. 예상 9.8%, 전월 10.2%
4. 52주 최고(4개, -42개) vs. 최저(10개, +3개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
* 중국 은행 (저수익 대출 압박)
- Bank of Communication (중국 은행), ICBC (중국 은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 85.2 (-0.0)
- KOSDAQ 7.0 (-0.1)
- 전기전자 32.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (+0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (0.0)
- 조선건설기계 3.3 (-0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.7 (+0.0)
* 고객예탁금, 47.3조원 -1.3조원
* 중소형주/대형주, 1.16배, +0.01배
* 코스닥 신용금액, 8.47조원 +0.06조원
- 비중, 2.57%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[헤지펀드]
* Soft Bank, 미 성장주 콜옵션 매수 베팅으로 40억달러 수익
* Citadel, Two sigma와 Milennium으로부터 퀀트팀 운용역 보강
[주요기업]
* 글로벌 백신 제조사들, 안정성 입증전 FDA에 심사 제출 않기로 <블룸버그>
- 이번주 제조사들 공동성명 발표할 듯
- 미 대선 전 백신출시 가능성 낮아져
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(+0.2%p)
* 미 재무장관-하원의장, 10월 연방정부 폐쇄 피하는데 합의
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.81 (+0.06%, Par=100)
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