macro daily_2020.09.23

 2020년 9월 23일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 인민은행이 어제 위안화를 약세 고시하면서 위안화 강세가 멈출 것으로 예상됐습니다.

(2) 나이키가 예상을 크게 웃도는 회계연 1분기 매출을 발표하면서 시간외서 8% 올랐습니다.

(3) 중국 정부가 2060년까지 탄소배출을 거의 제로(0)까지 줄이겠다고 밝혔습니다. 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.57%

1개월 NDF 환율 1,163.80원 (-1.25원)

미 5년 breakeven rate 1.50% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.08%

- 일본 -0.56%

- 대만 +0.32%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.069%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "최근의 고용시장 개선 더뎌질 것"

- "소비가 고용보다 빨리 돌아오고 있는 중"

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.50%(0.00%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB, 그린본드 담보 범위에 포함시킬 계획 

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.13% (-0.01%p)

미 10년 국채 0.67% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.534%p (+0.02%pp)

미 BBB 회사채 2.13% (+0.02%p)

미 하이일드 5.73% (+0.23%p)

이머징 국채 4.60% (+0.13%p)

이머징 주식 5.66% (+0.08%p)  

한국 주식 6.09% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 0.90% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.47% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.570%p (-0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 0.85% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.07% (-0.03%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.55% (-0.01%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(17개, 0개) vs. 최저(32개, 0개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 85.3 (-0.1) 

- KOSDAQ 7.2 (+0.0)

- 전기전자 32.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 5.6 (+0.0)

- 자동차 4.1 (-0.1)

- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 0.8 (-0.0)

- 조선건설기계 3.1 (-0.1)

- 철강 0.8 (-0.0)

- 금융 16.8 (+0.0)

* 고객예탁금, 54.7조원 -0.1조원

* 중소형주/대형주, 1.16배, -0.01배 

* 코스닥 신용금액, 8.86조원 -0.02조원

- 비중, 2.72%, +0.07%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[헤지펀드]

[주요기업]

* NIKE, 회계연 1Q 105.9억달러. 예상 91.1억달러 상회. 시간외 +12%

- "오프라인 소매매장 트래픽은 계속 감소"

* Intel, 미 정부로부터 일부 제품 Huaweii에 공급 허가 취득

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.9%(+0.3%p)

* 미 대통령, 이번주 토요일에 대법관 후보자 지명 계획

* 국회, 7.8조원 규모 4차 추경 통과 

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.72 (-0.09%, Par=100)