macro daily_2020.09.09

2020년 9월 9일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 장마감 후 아스트라제네카가 코로나 백신 임상 3상을 보류했다고 발표했습니다.

(2) 이번주 옵션 만기를 앞두고 테크를 중심으로 나스닥이 -4%, 테슬라가 -21%를 나타냈습니다.

(3) 에너지 기업들이 헤지를 늘리면서 WTI가 7% 급락했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.85%
1개월 NDF 환율 1,189.75원 (+3.30원)

미 5년 breakeven rate 1.57% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.49%
- 일본 -0.99%
- 대만 -1.21%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.064%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.26%(+0.01%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.14% (0.00%p)
미 10년 국채 0.68% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.538%p (-0.37%pp)

미 BBB 회사채 2.10% (-0.05%p)
미 하이일드 5.48% (-0.03%p)

이머징 국채 4.43% (-0.04%p)
이머징 주식 5.57% (-0.00%p)  
한국 주식 6.08% (-0.05%p) 

한국 3년 국채 0.94% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.55% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.608%p (+0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 0.89% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.05% (+0.02%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.70% (-0.00%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

* 미 8월 NFIB 소기업 심리지수, 100.2. 예상 99.0, 전월 98.8

4. 52주 최고(3개, -1개) vs. 최저(3개, -7개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 84.5 (-0.1) 
- KOSDAQ 7.0 (-0.0)

- 전기전자 32.0 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.3 (0.0)
- 철강 0.8 (-0.0)
- 금융 16.7 (0.0)

* 고객예탁금, 61.1조원 -0.1조원

* 중소형주/대형주, 1.16배, -0.02배 

* 코스닥 신용금액, 8.45조원 -0.02조원
- 비중, 2.53%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[헤지펀드]

* 미 400대 부자에 헤지펀드 매니저 25명 포함

[주요기업]

* AstraZnenca COVID-19 백신 3상 임상 보류

* GM, Nikola와 새 픽업 트럭 협업키로. 지분 20억달러 취득

* Disney, 뮬란 스트리밍 서비스 공개후 주말 Disney+ 다운로드 68% 증가 

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(-0.1%p)

* 미 공화당 상원대표, "이르면 이번주 COVID 예산안 표결 희망"
- "공화당의 모든 아이디어 담아내지 못해. 민주당도 같은 생각이길"

* 미 정부, 노동력 착취한 중국 기업들 처벌 발표

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.75 (-0.05%, Par=100)