macro daily_2020.09.01

2020년 9월 1일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 워런 버핏이 글로벌 경기반등을 겨냥해 일본 5대 상사주식을 매입했습니다.

(2) Zoom Video가 예상을 크게 웃도는 실적을 공개했습니다.

(3) 롤스-로이스가 전기비행기 개발에 착수한 것으로 전해졌습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.80%
1개월 NDF 환율 1,187.67원 (-0.18원)

미 5년 breakeven rate 1.69% (+0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.06%
- 일본 -0.26%
- 대만 -0.12%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.055%(-0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* 클라리다 Fed 부의장 (비둘기파 투표권있음), "수익률 곡선 제어 잠재적 가능성 있다"
- "금리 상한제, 복잡하고 소통 어렵지만 상황 급변하면 선택지 될 수도"

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권없음), "Fed, 추가 가이던스 제시하기엔 다소 이른 감"

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.40%(0.00%p)

* 인민은행, "repo 금리 활용 범위 넓혀가겠다"

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (+0.01%p) 
미 2년 국채 0.13% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.70% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.571%p (-0.23%pp)

미 BBB 회사채 2.16% (-0.02%p)
미 하이일드 5.33% (-0.02%p)

이머징 국채 4.53% (-0.02%p)
이머징 주식 5.55% (+0.01%p)  
한국 주식 6.13% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 0.95% (+0.06%p)
한국 10년 국채 1.53% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.580%p (-0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 0.89% (+0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 +0.02% (0.00%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.69% (-0.00%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

. 52주 최고(46개, -2개) vs. 최저(9개, +2개)

+ 52주 최고

* 글로벌 운송 (글로벌 실물경기 회복 기대) 
- Fedex (미국 운송), UPS (미국 운송)

+ 52주 최저

* 중국 은행 (정책자금 회수 + 저수익 대츨확대 압력)
- Agricultural Bank (중국 은행), ICBC (중국 은행)

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 85.4 (-0.1) 
- KOSDAQ 7.0 (-0.2)

- 전기전자 32.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (-0.0)
- 자동차 4.3 (+0.2)
- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 0.8 (+0.0)
- 조선건설기계 3.3 (+0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.7 (+0.1)

* 고객예탁금, 54.7조원 +0.9조원

* 중소형주/대형주, 1.14배, +0.03배 

* 코스닥 신용금액, 8.31조원 +0.06조원
- 비중, 2.58%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* 워렌 버핏, 일본 5대 상사 주식 매입. 글로벌 경기 반등 베팅  

* Zoom video, 3분기 매출 가이던스 6.85억~6.90억달러 제시. 예상 4.92억달러
- 2분기 매출 6.63억달러. 예상 5.00억달러
- 시간외서 10% 상승

* Rolls-Royce, 전기 비행기 개발 착수 <니혼게이자이>

* Nestle, 알러지 치료제 개발사 Aimmune Therapeutics 20억달러에 인수

* Amazon, 미 교통국으로부터 드론 배송 허가 취득

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.23 (+0.11%, Par=100)

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.9%(+0.1%p)

* 독일 정부, "올해 경기위축 예상만큼 심각치 않을 것"  

[무역분쟁]

[원자재]