세줄요약
(1) 미 증시가 단기 급등한 테크를 중심으로 조정을 받았습니다.
(2) 중국 정부가 반도체 분야에 5년에 걸쳐 폭넓은 지원을 할 것이라고 밝혔습니다.
(3) 올 들어 양호한 수익률을 기록한 멀티 전략으로 헤지펀드들의 전환이 일어나고 있습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -2.34%
1개월 NDF 환율 1,188.25원 (+4.20원)
미 5년 breakeven rate 1.56% (-0.05%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.91%
- 일본 -1.66%
- 대만 -1.18%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.056%(-0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "인플레, 2.4%까지 올라도 편안해"
* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), "2022년까지 펜데믹 이전수준 회복 어려울 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.25%(-0.05%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.13% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.63% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.510%p (-0.02%pp)
미 BBB 회사채 2.05% (-0.03%p)
미 하이일드 5.25% (-0.03%p)
이머징 국채 4.38% (-0.06%p)
이머징 주식 5.49% (-0.00%p)
한국 주식 6.14% (-0.03%p)
한국 3년 국채 0.92% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.53% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.608%p (-0.012%p)
한국 3년 IRS 금리 0.87% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.05% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.71% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 주간 신규실업수당 청구건수, 88.1만건. 예상 95.0만건, 전주 101.0만건
4. 52주 최고(46개, -67개) vs. 최저(7개, -4개)
+ 52주 최고
* 미국 운송 (여객 감소에 따른 가격 결정력 증가)
- Fedex (미국 운송), UPS (미국 운송)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 85.2 (-0.0)
- KOSDAQ 7.1 (+0.1)
- 전기전자 32.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (+0.0)
- 조선건설기계 3.3 (0.0)
- 철강 0.8 (-0.1)
- 금융 16.7 (0.0)
* 고객예탁금, 48.6조원 -10.9조원
* 중소형주/대형주, 1.15배, -0.01배
* 코스닥 신용금액, 8.31조원 -0.05조원
- 비중, 2.56%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[헤지펀드]
* 싱가폴 헤지펀드 Dymon, 매크로 헤지펀드에서 멀티전략 플랫폼으로 전환
- 밀레니엄, 시타델, 포인트72 등 멀티전략 올해 선전
[주요기업]
* SoftBank, TikTok 인도 법인 인수 가능성 타진
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(-0.3%p)
* 중국 정부, "미국에 맞서기 위해 반도체 분야에 폭넓은 지원"
- "핵 무기 수준의 정책 우선순위 둘 것"
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.53 (+0.25%, Par=100)
* 지난주 미 우량 회사채 펀드로 사상최대 자금 유입
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