2023년 3월 2일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 최종금리 5.5% 가능성을 반영하며 미 10년 국채가 장중 4%를 웃돌았습니다.
(2) 중국 2월 제조업 PMI가 예상을 웃돌았고 H지수가 5% 이상 올랐습니다.
(3) 브릿지워터가 레이 달리오 사임 이후 전략을 바꾸고 있습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.885%p (+0.011%p)
한국 고객예탁금, 47.3조원 +0.7조원
K200 야간선물 등락률, -0.14% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,304.55원 (-18.51원)
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1.중앙은행들
- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.883%(+0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 6명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권있음), "3월에 25bp, 50bp 모두 열려있다"
- "Fed, 연착륙 달성 여부 모르겠다"
* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "2024년까지 인플레 제어 위해 5.00~5.25% 유지"
한국은행
* 한은 조사국장, "인플레 둔화 속도 예상보다 더딜 가능성 유의"
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.12%(-0.73%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.71%, 이탈리아 4.56%, 스프레드 1.75%p)
* ECB 수석 이코노미스트, "3월 50bp 금리인상 가능성 여전히 견고"
* 프랑스 중앙은행장, "ECB 기준금리 인상 9월엔 종료돼야"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.506%(-0.001%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.57% (-0.01%p)
미 2년 국채 4.89% (+0.07%p)
미 10년 국채 4.00% (+0.08%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.885%p (+0.011pp)
미 BBB 회사채 5.80% (+0.12%p)
미 하이일드 8.70% (+0.06%p)
이머징 국채 7.70% (+0.10%p)
이머징 주식 9.31% (+0.03%p)
한국 주식 6.65% (0.00%p)
한국 3년 국채 3.81% (0.00%p)
한국 10년 국채 3.76% (0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.050%p (-0.039%p)
한국 3년 IRS 금리 3.76% (0.00%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (49개 개)
* 일본 기계 (중국 PMI 호조)
- Mitsubishi Electric (일본 중장비), Yasakawa Electric (일본 산업용기계)
52주 최저 (28개 개)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 182.7 (-2.9)
- KOSDAQ 14.5 (-0.2)
- 전기전자 20.1 (-0.1)
- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)
- 자동차 18.0 (0.0)
- 화장품 2.0 (-0.0)
- 정유화학 20.9 (-0.5)
- 조선건설기계 7.4 (-0.1)
- 철강 7.3 (+0.0)
- 금융 40.8 (-0.0)
5. 뉴스
1) 한국 2월 수출, 전년비 7.5% 감소. 예상 -8.8%, 전월 -16.6%
- 중국 제조업 PMI, 52.6. 예상 50.6, 전월 50.1
- 중국 Caixin 제조업 PMI, 51.6. 예상 50.7, 전월 49.2
2) 미 2월 ISM 제조업지수, 47.7. 예상 48.0, 전월 47.4
- 지불가격, 51.3. 예상 46.5, 전월 44.5
- 고용, 49.1. 전월 50.6
3) BridgeWater, AI 머신러닝 아시아 확장 등으로 전략 변화
4) ARM, 런던 상장 가능성 일축. 미국 상장 계획
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