macro daily_2023.03.21

 2023년 3월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국의 문제된 지역은행들이 인수되거나 인수 추진되면서 주식시장이 반등했습니다.

(2) 크레디스위스를 인수한 UBS가 3.3% 오르며 유럽 증시도 1.3% 상승했습니다. 

(3) 시진핑이 푸틴과 만나 협력 강화를 강조했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.491%p (-0.082%p)

한국 고객예탁금, 46.3조원 -0.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.87% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,303.84원 (-6.66원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.762%(+0.034%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(-0.05%p)

* 인민은행, 1년 대출 우대금리 3.65% 동결

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.12%, 이탈리아 3.98%, 스프레드 1.86%p)

* ECB 총재, "물가와 금융안정 사이 교환 성립하지 않는다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.230%(-0.038%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.97% (+0.14%p)

미 10년 국채 3.48% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.491%p (-0.082pp)

미 BBB 회사채 5.42% (+0.10%p)

미 하이일드 9.09% (+0.29%p)

이머징 국채 7.68% (+0.18%p)

이머징 주식 8.57% (-0.10%p) 

한국 주식 6.66% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 3.23% (-0.17%p)

한국 10년 국채 3.29% (-0.11%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.055%p (+0.052%p)

한국 3년 IRS 금리 3.18% (-0.15%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 177.3 (-0.8) 

- KOSDAQ 14.1 (-0.1)

- 전기전자 16.1 (-0.7)

- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)

- 자동차 18.3 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 20.6 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 7.2 (-0.1)

- 금융 40.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) First Citizen, Silicon Vally Bank 인수 시도 지속

2) NewYork Community Banncorp, Signature Bank 자산 380억달러 인수

- 주가 32% 상승

3) 중국 주석, 러시아 대통령에 협력 강화할 여력 있다

4) Amazon, 9,000명 추가 감원