macro daily_2023.03.10

 2023년 3월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 실리콘밸리은행의 대규모 유증 발표로 S&P 은행주가 7.3% 내렸습니다.

(2) 여파로 나스닥이 2% 하락했고 미 2년 국채금리는 17bp 떨어졌습니다.

(3) 바이든이 고소득자 자본이득 법인세 증세를 담은 예산안을 발표했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.973%p (+0.106%p)

한국 고객예탁금, 48.9조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.60% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,324.30원 (+2.10원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.968%(-0.035%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은, "물가목표 수렴시기 불확실성 커. 주택시장 부진 지속 예상"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(+0.10%p)

* 인민은행 총재, "중국 규제 개혁으로 효율성 높여야"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.64%, 이탈리아 4.38%, 스프레드 1.74%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.506%(+0.002%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.57% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.89% (-0.17%p)

미 10년 국채 3.92% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.973%p (+0.106pp)

미 BBB 회사채 5.73% (-0.02%p)

미 하이일드 8.64% (+0.08%p)

이머징 국채 7.64% (-0.02%p)

이머징 주식 9.21% (+0.09%p) 

한국 주식 6.58% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 3.83% (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.72% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.116%p (+0.022%p)

한국 3년 IRS 금리 3.77% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (69개 -9개)

* 글로벌 건설장비 (북미 건설경기 호조)

- Taisei (일본 건설장비), Obayashi (일본 건설장비)

52주 최저 (43개 +17개)

* 글로벌 빅파마 

- J&J (미국 제약), Roche (스위스 제약)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.1 (0.0) 

- KOSDAQ 14.1 (0.0)

- 전기전자 19.7 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 18.1 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 20.6 (+0.1)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 7.3 (0.0)

- 금융 40.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) Silicon Valley Bank(SVB), 21억달러 규모 유상증자 발표

- 스타트업 투자 손실과 스타트업 대출 수요 증가

- 2022년 말 자본총계 162억달러. 주가 -60.4% 

2) Silvergate Capital, 은행 영업 축소 및 청산 계획 

3) 미 대통령, 예산교서에서 초부유층 25% 과세 제안 

4) 중국 1월 소비자물가, 전년비 1.0% 상승. 예상 +1.9%, 전월 +2.1%

- 생산자물가, -1.4%. 예상 -1.3%, 전월 -0.8%