macro daily_2023.03.15

 2023년 3월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) KKR-블랙스톤-아폴로가 SVB 대출 자산에 관심을 보였습니다. 

(2) 미 금리선물이 올 연말 기준금리 4.25%를 반영했습니다. 하루만에 50bp 뛰었습니다. 

(3) 미 지역은행지수가 장중 상승폭을 반납하며 +2%로 마감했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.558%p (-0.080%p)

한국 고객예탁금, 47.5조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.96% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,301.96원 (-8.60원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.767%(+0.059%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.42%, 이탈리아 4.26%, 스프레드 1.84%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.274%(-0.074%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (+0.01%p) 

미 2년 국채 4.24% (+0.23%p)

미 10년 국채 3.68% (+0.15%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.558%p (-0.080pp)

미 BBB 회사채 5.56% (+0.14%p)

미 하이일드 8.81% (+0.14%p)

이머징 국채 7.71% (+0.23%p)

이머징 주식 9.29% (-0.05%p) 

한국 주식 6.85% (+0.23%p) 

한국 3년 국채 3.41% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.37% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.040%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 3.34% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (15개 +11개)

52주 최저 (65개 +5개)

* 글로벌 은행 (글로벌 금리 하락)

- Hong Leong Financial (말레이시아 복합은행), The Saudi Natl' Bank (사우디 은행)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 180.2 (-0.7) 

- KOSDAQ 14.0 (-0.1)

- 전기전자 19.1 (-0.4)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 18.1 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 20.6 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 7.3 (0.0)

- 금융 40.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) Apollo 등 미 사모펀드, SVB 대출 자산에 관심 <블룸버그>

2) 미 2월 소비자물가, 전년비 6.0% 상승. 예상 +6.0%, 전월 +6.4%

- 근원 CPI, +5.5%. 예상 +5.5%, 전월 5.6%

3) Apple, 보너스 지급 연기. 고용 동결

- Meta, 1만명 가량 추가 감원 계획 

4) Moody's, 미국 은행 산업 전망 안정적 -> 부정적 하향

5) Volkswagen, 2023~27년 전기차 등에 1,800억유로 투자