macro daily_2023.03.14

 2023년 3월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 금리선물이 3월 동결, 6월 25bp 인하, 9월 50bp 인하, 12월 25bp 인하를 반영했습니다.

(2) 뉴욕연은이 1년 인플레 기대가 5.0%에서 4.2%로 하락했다고 밝혔습니다. 

(3) 시진핑 주석이 젤렌스키 대통령과 만날 계획이라고 WSJ가 보도했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.478%p (+0.409%p)

한국 고객예탁금, 48.3조원 -1.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.92% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,294.30원 (-7.35원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.708%(-0.190%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed, 5월 1일까지 Silicon Valley Bank 내사 결과 공개

* 뉴욕연은, 1년 인플레이션 기대 5.0% -> 4.2% 하락

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.25%, 이탈리아 4.18%, 스프레드 1.93%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.348%(-0.063%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.57% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.01% (-0.57%p)

미 10년 국채 3.53% (-0.16%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.478%p (+0.409pp)

미 BBB 회사채 5.41% (-0.11%p)

미 하이일드 8.66% (+0.05%p)

이머징 국채 7.48% (-0.04%p)

이머징 주식 9.35% (+0.13%p) 

한국 주식 6.52% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 3.45% (-0.26%p)

한국 10년 국채 3.42% (-0.16%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.025%p (+0.105%p)

한국 3년 IRS 금리 3.36% (-0.26%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (4개 -11개)

52주 최저 (60개 +2개)

* 글로벌 은행 (글로벌 금리 하락)

- Hong Leong Financial (말레이시아 복합은행), The Saudi Natl' Bank (사우디 은행)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 180.9 (-0.2) 

- KOSDAQ 14.1 (-0.1)

- 전기전자 19.5 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 18.1 (+0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 20.6 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (+0.0)

- 철강 7.3 (0.0)

- 금융 40.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 대통령, 알래스카 석유 프로젝트 지지 

- 은행들 규제 강화 추진

2) 기재부 장관, "이달 중 2조원 규모 정책금융 프로그램 신설 공급"

3) 중국 주석, 우크라이나 대통령과 면담 가능성 시사 <WSJ>

4) Pfizer, Seagen 주당 229달러에 인수