macro daily_2023.03.28

 2023년 3월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 퍼스트시티즌 은행이 SVB를 인수했습니다. 금리는 오르고 주가는 엇갈렸습니다.

(2) 주총서 국내 행동주의 펀드들이 승기를 못잡고 있는 것으로 알려졌습니다.

(3) EU가 2030년까지 자국산 배터리로 수요의 85%를 채운다는 계획입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.471%p (-0.082%p)

한국 고객예탁금, 48.6조원 +1.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.05% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,295.45원 (-5.95원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.950%(+0.092%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권있음), "은행 긴축, 경기침체 리스크 당겨"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.85%(+0.95%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.22%, 이탈리아 4.06%, 스프레드 1.84%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.320%(+0.004%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.00% (+0.24%p)

미 10년 국채 3.53% (+0.15%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.472%p (-0.082pp)

미 BBB 회사채 5.40% (+0.15%p)

미 하이일드 9.08% (+0.26%p)

이머징 국채 7.69% (+0.18%p)

이머징 주식 8.25% (+0.05%p) 

한국 주식 6.40% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 3.22% (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.26% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.036%p (-0.016%p)

한국 3년 IRS 금리 3.17% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 174.9 (+0.1) 

- KOSDAQ 14.4 (+0.1)

- 전기전자 14.3 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (+0.0)

- 자동차 18.3 (0.0)

- 화장품 1.9 (-0.0)

- 정유화학 20.4 (+0.0)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 7.2 (0.0)

- 금융 40.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) First Citizen Bank, SVB 인수. 주가 +54% 

- 자산 720억달러 165억달러에 인수 

- 예금 560억달러 인수

- 900억달러 증권은 FDIC에 남겨 

 

2) 미 산업부, 반도체 기업들에 반도체법 지원서 제출 요청

3) EU, 배터리 제조 내재화 추진. 2030년까지 수요 85% 충족  

4) 행동주의 펀드, 주총 표대결서 불리 <서경>