macro daily_2023.03.13

 2023년 3월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 재무부 연준 예보가 SVB 전예금을 보호하는 쪽에 무게를 두고 있습니다.

(2) Fed가 은행들을 지원하기 위해 할인창구 접근 완화를 고려 중입니다.

(3) 테슬라가 배터리 비용을 낮추기 위해 중국 공급업체들도 접촉했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.888%p (+0.079%p)

한국 고객예탁금, 49.8조원 +0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.16% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,319.17원 (-5.33원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.898%(-0.070%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권 없음), "금리인상 25bp, 50bp 어떤 결과도 열려 있다"

- "SVB 파산, 경제적 수요에 미칠 영향에 초점"

한국은행

* 한은, "SVB 위기로 변동성 커질 수도" <연합>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(0.00%p)

* 인민은행 총재에 이 강 현 총재 유임

* 중국 2월 사회총융자, 3.16조위안. 예상 2.30조위안, 전월 5.98조위안

- 2월 M2, 전년비 12.9% 증가. 예상 +12.5%, 전월 +12.6%. 2016년 3월 이후 최고 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.50%, 이탈리아 4.31%, 스프레드 1.81%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.411%(-0.095%p)

* 일본은행 총재, "금융정책, 일관되게 양적 질적 완화 계속"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.57% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.58% (-0.28%p)

미 10년 국채 3.69% (-0.20%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.888%p (+0.079pp)

미 BBB 회사채 5.52% (-0.18%p)

미 하이일드 8.61% (-0.01%p)

이머징 국채 7.52% (-0.10%p)

이머징 주식 9.22% (+0.01%p) 

한국 주식 6.58% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 3.71% (-0.12%p)

한국 10년 국채 3.58% (-0.13%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.130%p (-0.014%p)

한국 3년 IRS 금리 3.62% (-0.15%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (15개 -54개)

52주 최저 (58개 +15개)

* 글로벌 빅파마 (코로나 종료)

- J&J (미국 제약), Pfeizer (미국 제약)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.1 (0.0) 

- KOSDAQ 14.2 (-0.1)

- 전기전자 19.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)

- 자동차 18.1 (0.0)

- 화장품 1.9 (+0.0)

- 정유화학 20.6 (0.0)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 7.3 (0.0)

- 금융 40.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 재무부-Fed-FIDC, SVB 전예금 보호에 무게 <WaPo>

- Fed, 은행들 지원 위해 할인창구 접근 완화에 무게 

2) HSBC, SVB 영국지사 백기사 가능성 <Sky>

- 영국 총리, "SVB 파산, 영국으로 전이 가능성 없다"

3) 카카오-하이브, SM 인수전 타결. 카카오 15만원에 공개매수

4) Tesla, 배터리 비용 축소 위해 중국 기업들 접촉 <로이터>