macro daily_2023.03.22

 2023년 3월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 상무부가 향후 10년간 중국내 첨단공정 생산능력을 5% 증가로 제한합니다.

(2) 미 재무장관이 위기 확산시 전은행 예금 보장 방안을 연구중이라고 밝혔습니다.

(3) 러시아가 7월까지 감산계획을 이행할 것이라고 밝혀 유가가 올랐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.567%p (-0.076%p)

한국 고객예탁금, 46.2조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.67% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,301.29원 (-9.86원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.783%(+0.021%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.35%(+0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.29%, 이탈리아 4.11%, 스프레드 1.82%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.250%(+0.020%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.17% (+0.20%p)

미 10년 국채 3.60% (+0.12%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.567%p (-0.076pp)

미 BBB 회사채 5.54% (+0.12%p)

미 하이일드 9.16% (+0.07%p)

이머징 국채 7.78% (+0.10%p)

이머징 주식 8.66% (+0.09%p) 

한국 주식 6.59% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 3.29% (+0.06%p)

한국 10년 국채 3.30% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.013%p (-0.042%p)

한국 3년 IRS 금리 3.23% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 177.3 (0.8) 

- KOSDAQ 14.1 (0.0)

- 전기전자 15.0 (-1.1)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 18.3 (0.0)

- 화장품 1.9 (-0.0)

- 정유화학 20.5 (-0.1)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 7.2 (-0.0)

- 금융 40.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 상무부, 보조금 수혜기업 중국내 투자 제한 세부 규정 공개

- 향후 10년 간 생산능력 제한 첨단 공정 5%, 범용 고정 10%

- 첨단 공정, 로직 28나노 낸드 128단 D램 18나노

2) 미 재무장관, "위기 확산되면 모든 은행 예금 보장 방안 연구"

3) 러시아, 7월까지 감산 약속 이행할 것 

4) NIKE, 회계연 3분기 "엄청난 재고조정 이뤘다"

- "올 회계연 총이익률, 제시한 가이던스의 하단"

- 3분기 매출 124억달러. 예상 115억달러