macro daily_2023.03.20

 2023년 3월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 행정부 선임관리들이 은행위기와 관련해 워렌 버핏과 접촉했습니다.  

(2) UBS가 60억달러 정부 보증을 조건으로 크레디스위스 인수를 고려합니다.

(3) 인민은행이 작년 말에 이어 지준율을 또 25bp 인하했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.409%p (+0.181%p)

한국 고객예탁금, 46.3조원 -2.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.73% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,306.87원 (+4.07원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.728%(-0.045%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 워렌 버핏, 미 행정부 선임 관료들과 은행 위기 관련 접촉 <블룸버그>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(0.00%p)

* 인민은행, 지급준비율 10.75%로 25bp 인하 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.10%, 이탈리아 4.05%, 스프레드 1.95%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.288%(-0.027%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.83% (-0.32%p)

미 10년 국채 3.42% (-0.15%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.409%p (+0.181pp)

미 BBB 회사채 5.32% (-0.20%p)

미 하이일드 8.79% (-0.03%p)

이머징 국채 7.63% (-0.11%p)

이머징 주식 8.68% (-0.71%p) 

한국 주식 6.65% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 3.40% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.40% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.003%p (+0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 3.33% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 178.1 (-0.4) 

- KOSDAQ 14.2 (+0.0)

- 전기전자 16.8 (-0.4)

- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)

- 자동차 18.3 (+0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 20.6 (+0.0)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 7.3 (0.0)

- 금융 40.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) UBS, Credit Suisse 인수 고려 <FT>

- UBS, CS 딜에 정부 60억달러 보증 요구 

- BlackRock, "CS 인수에 관심 없다"

2) First Republic, 3자 배정 유상증자 계획 <NYT>

- Moody's, First Republic 신용등급 Baa1 -> B2 하향

3) 중국 국가주석, 3월 20~22일 러시아 방문 예정

4) 미 3월 미시간대 소비심리지수, 63.4. 예상 67.0, 전월 67.0

- 1년 인플레 기대 3.8%. 예상 4.1%, 전월 4.1%