macro daily_2023.03.24

 2023년 3월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 일본계 사모펀드가 도시바를 2조엔에 인수한다고 니혼게이자이가 보도했습니다.

(2) 마이크론이 5.5% 올라 11주 만에 최대 상승폭을 기록했습니다.

(3) Fed 총자산이 전주대비 1.1% 늘어 지난주(+3.6%)보다 증가속도가 느려졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.401%p (+0.122%p)

한국 고객예탁금, 47.2조원 +1.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.03% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,284.51원 (+6.36원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.754%(-0.095%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed 총자산, 22일 기준 8.73조달러. 주간비 +1.1%

- 지난주 총자산, 주간비 +3.56%

- 할인창구 대출, 1,529억달러 -> 1,102억달러 감소

- 기간대출, 119억달러 -> 537억달러

- FDIC 연결대출, 1,420억달러 -> 1,798억달러

한국은행

* 한은, "SVB 사태와 같은 사례 발생 가능성 제한적"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(-0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.19%, 이탈리아 4.06%, 스프레드 1.87%p)

* 에스토니아 ECB 총재, "금리인상 대부분 끝났지만 금리 더 올릴 수 있다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.323%(-0.005%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.80% (-0.16%p)

미 10년 국채 3.40% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.401%p (+0.122pp)

미 BBB 회사채 5.27% (-0.03%p)

미 하이일드 8.77% (-0.00%p)

이머징 국채 7.56% (+0.07%p)

이머징 주식 8.38% (-0.10%p) 

한국 주식 6.42% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 3.22% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.27% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.052%p (+0.040%p)

한국 3년 IRS 금리 3.15% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 175.5 (-1.1) 

- KOSDAQ 14.2 (0.0)

- 전기전자 14.3 (-0.3)

- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)

- 자동차 18.3 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 20.4 (-0.1)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 7.2 (0.0)

- 금융 40.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) Toshiba, 일본 사모펀드 JIP 인수제안 수락 <니혼게이자이>

- 거래규모 2조엔 수준 추정

2) 미 재무장관, "필요하면 추가 예금 조치 준비됐다"

3) 일본 경제산업성, 한국 화이트리스트 공식 복원

4) Apple, 영화시장 진출에 10억달러 투자 계획