macro daily_2023.03.16

 2023년 3월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 사우디 은행이 CS 추가지원을 거부했으나 스위스은행이 필요시 유동성을 공급합니다. 

(2) CS 사태와 미국 경제지표 부진으로 금리가 다시 급락했습니다.

(3) 글로벌 경기 우려로 WTI가 2021년 12월 이후 최저를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.422%p (+0.137%p)

한국 고객예탁금, 48.0조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.92% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,310.02원 (+6.22원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.707%(-0.060%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 금통위원들 간 추가 금리인상 여부 갈려 <2월 의사록>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.13%, 이탈리아 4.11%, 스프레드 1.98%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.329%(+0.055%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (+0.01%p) 

미 2년 국채 3.87% (-0.36%p)

미 10년 국채 3.45% (-0.23%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.422%p (+0.137pp)

미 BBB 회사채 5.34% (-0.22%p)

미 하이일드 8.66% (-0.15%p)

이머징 국채 7.41% (-0.30%p)

이머징 주식 9.41% (+0.11%p) 

한국 주식 6.74% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 3.46% (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.42% (0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.045%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.39% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (8개 -7개)

52주 최저 (57개 -8개)

* 중동 은행 (유가 하락 + 금리 하락)

- Saudi Natl' Bank (사우디 은행), Qatar Bank (카타르 은행)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 180.2 (0.0) 

- KOSDAQ 14.0 (0.0)

- 전기전자 18.4 (-0.7)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 18.1 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 20.6 (0.0)

- 조선건설기계 7.4 (+0.0)

- 철강 7.3 (0.0)

- 금융 40.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Credit Suiss, Saudi Natl bank 추가 지원 거부

- Swiss Natl Bank, "필요시 CS 유동성 공급"

- 미 재무부, 미 은행들의 CS 익스포져 점검

2) 미 2월 소매판매, 전월비 0.4% 감소. 예상 -0.4%, 전월 +3.2%

- 생산자물가, 전월비 0.1% 하락. 예상 +0.3%, 전월 +0.3%

3) 글로벌 퀀트펀드, 금리 급락으로 2001년 4월 이후 최대 낙폭 기록

4) G7, 러시아산 원유 가격 상한 배럴당 60달러 하향 반대