macro daily_2021.07.29

 2021년 7월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 어제 저녁 중국 증감위가 금융시장 안정회의를 소집했습니다. 나스닥 골든드래곤 지수가 9% 올랐습니다.

(2) 7월 FOMC가 무난한 수준에서 마무리됐습니다.

(3) 페이스북이 애플의 프라이버시 정책 강화의 역풍을 언급했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.641%, +0.038%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.0조원 -8.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.36%

1개월 NDF 환율 1,150.71원 (-3.79원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.275%(+0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* FOMC, 기준금리 0.00~0.25% 동결

- 성명, "경제활동 및 고용, 강해지고 있으나 완전히 회복되지 않아"

* Fed 의장, "채권매입 조정에 대한 고려 있었다"

- "충분한 고용 진전으로부터 거리 있다"

- "국채보다 MBS 우선 테이퍼링은 지지 거의 없어"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.70%(+0.20%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.018% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.20% (0.00%p)

미 10년 국채 1.23% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.033%p (-0.000%pp)

미 BBB 회사채 2.30% (+0.01%p)

미 하이일드 3.90% (+0.12%p)

이머징 국채 4.54% (+0.05%p)

이머징 주식 7.55% (+0.16%p) 

한국 주식 8.76% (+0.11%p) 

한국 3년 국채 1.41% (+0.03%p)

한국 10년 국채 1.85% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.434%p (-0.061%p)

한국 3년 IRS 금리 1.40% (+0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.65% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (145개 -7개)

 

* 미 대형 제약 (혁신 신약 허가 증가)

- Eli Lilly (미국 제약), Abbvie (미국 바이오테크) 

52주 최저, (27개 -8개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 226.1 (+0.6) 

- KOSDAQ 12.4 (0.0)

- 전기전자 78.6 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 12.7 (-0.0)

- 화장품 2.7 (0.0)

- 정유화학 21.1 (+0.1)

- 조선건설기계 3.9 (-0.0)

- 철강 10.5 (+0.5)

- 금융 32.8 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 중국 증권감독위, 어제 저녁 부주석 주재 금융시장 안정 회의 소집

- 나스닥 골든드래곤 차이나지수, 미국 시장서 9.3% 상승 

2) 미 상원, 5,500억달러 인프라 예산 합의 

- 1,100억달러 도로 교량

- 730억달러 전력망 개선

- 660억달러 철도 개선

- 650억달러 브로드밴드 확충

3) Facebook CEO, "애플의 프라이버시 정책 강화로 성장 역풍"

4) Ford, "반도체 부족 개선되는 중"

5) POSCO, 2023년까지 연 전기차 50만대분 고순도 니켈 생산