macro daily_2021.07.14

 2021년 7월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 6월 CPI가 예상과 달리 높게 발표되며 금리는 오르고 주가는 하락했습니다.

(2) JP모건과 골드만삭스가 1분기에 못 미치는 실적을 발표했습니다.

(3) 테마섹이 중국 주식시장에 대한 긍정적 시각을 유지한다고 밝혔습니다.

미 5년 breakeven rate 2.603%, +0.087%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.0조원 -1.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.21%

1개월 NDF 환율 1,150.25원 (+4.90원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.365%(+0.043%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 세인트루이스연은 총재(매파 투표권없음), "부양책 거둬들여야 하는 시기가 맞다" <DJ>

- "올해 경제성장률 7%, 근원 물가 상승률 3% 예상"

- "2022년 말 금리인상 여전히 지지"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(-0.00%p)

* 인민은행 대변인, "지준율 인하, 자금조달 총비용 낮추는데 도움"

- "생산자물가 상승 일시적. 원자재 가격 상승에서 기인"

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.030% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.25% (+0.03%p)

미 10년 국채 1.41% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.166%p (+0.028%pp)

미 BBB 회사채 2.47% (+0.05%p)

미 하이일드 3.65% (-0.06%p)

이머징 국채 4.60% (+0.04%p)

이머징 주식 7.09% (-0.05%p) 

한국 주식 8.70% (-0.14%p) 

한국 3년 국채 1.42% (+0.04%p)

한국 10년 국채 2.03% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.608%p (-0.027%p)

한국 3년 IRS 금리 1.40% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.64% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (149개 -43개)

 

* 미 전력 장비 (미국 내 전력부족 사태 재연 가능성)

- Eaton (미국 전력장비), ABB (미국 전력장비)

52주 최저, (17개 -12개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 225.1 (+0.4) 

- KOSDAQ 13.0 (0.0)

- 전기전자 78.5 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 12.3 (+0.1)

- 화장품 2.7 (-0.0)

- 정유화학 20.9 (+0.2)

- 조선건설기계 5.4 (0.0)

- 철강 9.6 (0.0)

- 금융 31.5 (-2.0)

5. 뉴스 

1) 미 6월 소비자물가, 전년비 5.4% 상승. 예상 +4.9%, 전월 +5.0%

2) Temasek, 중국에 대한 긍정적 시각 유지

- Temasek, Ant Group DiDi Global 대량 보유 중 

3) 미 정부, 홍콩 주재 미국 기업에 중국 리스크 경고

4) Apollo Global 공동 창업자 조쉬 해리스, 단독 PEF 설립 준비

5) Apple, GoldmanSachs와 협력해 Apple Pay 할부 서비스 계획