macro daily_2021.07.20

 2021년 7월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 국무부가 영국 여행단계를 방문금지로 상향했습니다.

(2) OPEC+ 증산과 영국 여행금지로 경기민감주가 급락하고 ARK 혁신 ETF는 올랐습니다.

(3) 텐센트가 영국의 게임기업 스모를 PER 60배 12억달러 가치에 인수했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.451%, -0.103%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 68.9조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, -1.13%

1개월 NDF 환율 1,152.35원 (+4.65원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.293%(-0.040%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.16%(-0.04%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.015% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.21% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.19% (-0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.982%p (-0.087%pp)

미 BBB 회사채 2.27% (-0.09%p)

미 하이일드 3.67% (-0.11%p)

이머징 국채 4.41% (-0.09%p)

이머징 주식 7.04% (0.00%p) 

한국 주식 8.65% (0.00%p) 

한국 3년 국채 1.45% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.97% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.522%p (-0.029%p)

한국 3년 IRS 금리 1.46% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.63% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (47개 -55개)

 

* 진단장비 (COVID-19 재확산으로 수요 증가)

- Danaher (미국 의료장비), Resmed (미국 의료장비) 

52주 최저, (28개 +11개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 224.6 (+0.3) 

- KOSDAQ 12.4 (-0.4)

- 전기전자 78.5 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.8 (+0.0)

- 자동차 12.4 (0.0)

- 화장품 2.7 (0.0)

- 정유화학 20.7 (-0.1)

- 조선건설기계 5.1 (-0.1)

- 철강 9.6 (0.0)

- 금융 31.6 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 국무부, 영국 여행 경고 '방문 금지'로 상향

2) 미-EU, MicroSoft 서버 사이버공격 배후로 중국 지목

3) Tencent, 영국 게임회사 Sumo그룹 12억달러 가치에 인수 합의

- 2021년 예상 순익 2,000만달러

4) Robinhood, 350억달러 가치에 IPO 추진. 20억달러 이상 공모할 듯

5) 남성 정장 기업 Ermenegildo Zegna, SPAC 합병 통해 미 증시 상장