macro daily_2021.07.13

 2021년 7월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 하원 외교위가 중국 양츠메모리의 블랙리스트 지정 가능성을 언급했습니다.

(2) 목재선물 가격이 가격저항에 부딪히며 5월 고점대비 60% 빠졌습니다. 

(3) 7월 10일까지 수출이 일평균 20% 이상 늘었습니다.

미 5년 breakeven rate 2.516%, +0.034%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.5조원 -2.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.41%

1개월 NDF 환율 1,147.78원 (+0.83원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.322%(+0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "평균 인플레 목표, 인플레 기대 강화할 것"

- "완전고용 목표 매우 심각하게 받아들이고 있다"

- "금리인상 전 테이퍼링 완료 선호"

- "국채매입도 주택시장 부양"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(-0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

* ECB, 시중은행들의 과도한 배당 억제 위한 수단 사용할 수도 <블룸버그>

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.030% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.22% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.36% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.138%p (-0.011%pp)

미 BBB 회사채 2.42% (-0.01%p)

미 하이일드 3.71% (-0.01%p)

이머징 국채 4.56% (-0.04%p)

이머징 주식 7.13% (0.00%p) 

한국 주식 8.84% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 1.38% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.02% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.635%p (-0.030%p)

한국 3년 IRS 금리 1.38% (0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.63% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (192개 +48개)

 

* 미 전력 장비 (미국 내 전력부족 사태 재연 가능성)

- Eaton (미국 전력장비), ABB (미국 전력장비)

52주 최저, (29개 0개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 224.7 (0.0) 

- KOSDAQ 13.0 (0.0)

- 전기전자 78.4 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.1)

- 자동차 12.2 (+0.1)

- 화장품 2.7 (+0.0)

- 정유화학 20.7 (+0.1)

- 조선건설기계 5.4 (-0.2)

- 철강 9.6 (+0.1)

- 금융 33.6 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 하원 외교위, 상무부에 중국 Yangtze Memory 블랙리스트 지정 여부 문의

- "비정상적 국가 보조금과 비금융 지원이 미국과 동맹에 위협"

2) 목재선물 가격, 5월 고점대비 59% 하락. YTD 마이너스 전환

- 가격 상승에 따른 미 건설시장 수요위축

3) Broadcom,  기업용 소프트웨어 기업 SAS 인수 논의 <DJ>

4) Walt Disney, ESPN+ 구독료 17% 인상

- 스포츠 중계권 투자 확대 

5) 한국 10일까지 수출 전년비 14.1% 증가. 전월 +45.6%