macro daily_2021.07.08

 2021년 7월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 국무원이 지준율 인하 가능성을 제기했다고 CCTV가 보도했습니다.

(2) FOMC 위원들이 주택가격 상승으로 MBS 우선 테이퍼링을 고려하고 있습니다.

(3) 애플이 신고가를 기록하며 삼성전자와 1년 수익률이 같아졌습니다.

미 5년 breakeven rate 2.450%, -0.049%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.7조원 -1.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.02%

1개월 NDF 환율 1,141.98원 (+3.98원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.313%(-0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* FOMC 위원들, "저금리가 주택가격 상승 자극하고 금융불안 야기" <6월 의사록>

- "국채보다 RMBS 우선 테이퍼링 선호"  

한국은행

* 기재부 장관, "코로나 확산으로 내수 불확실성 다시 높아질 수도"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.12%(+0.08%p)

* 중국 국무원, 실물경제 지원 위해 지준율 인하 포함 복수의 통화정책 사용할 것 <CCTV> 

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

* ECB, 새 인플레 목표 2% 이하에서 2% 근접으로 변경. 오버슈팅 허용 <블룸버그>

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.034% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.21% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.31% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.102%p (-0.030%pp)

미 BBB 회사채 2.36% (-0.03%p)

미 하이일드 3.48% (-0.12%p)

이머징 국채 4.52% (+0.01%p)

이머징 주식 6.98% (+0.03%p) 

한국 주식 8.46% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 1.41% (-0.05%p)

한국 10년 국채 2.03% (-0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.625%p (-0.030%p)

한국 3년 IRS 금리 1.42% (-0.05%p)

한국 3년 CRS 금리 0.64% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (199개 +45개)

 

* 미국 IT (디지털 전환 가속)

- Apple (미국 하드웨어), MicroSoft (미국 소프트웨어)

52주 최저, (26개 +3개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 221.6 (0.0) 

- KOSDAQ 13.2 (0.0)

- 전기전자 76.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 12.1 (+0.1)

- 화장품 2.7 (-0.1)

- 정유화학 20.5 (+0.0)

- 조선건설기계 5.7 (-0.0)

- 철강 9.5 (+0.2)

- 금융 33.4 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, 1월 26일 이후 6개월 만에 역사적 고가 경신 

2) 삼성SDI, 미국 배터리 공장 건설 검토중. 아직 유동적

3) 미 주정부들, 이르면 오늘 Google 반독점으로 제소할 듯 <블룸버그>

- Google, 이번 포함 네번째 반독점 피소

- Alphabet, 시간외 약보합 

4) 일본 정부, 도쿄 긴급상황 선포 고려 <산케이>

5) Gates Foundation, 펀드 150억달러 증액 예정 <DJ>