macro daily_2021.07.21

 2021년 7월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 상무부 장관이 자동차용 반도체 부족이 해소돼가고 있다고 말했습니다. 

(2) 빌 게이츠가 워렌 버핏 소유 석탄 발전소의 원전 대체를 추진합니다. 

(3) 나스닥이 Pre IPO 사업부를 분사할 것으로 알려졌습니다.

미 5년 breakeven rate 2.444%, -0.007%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 68.1조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.34%

1개월 NDF 환율 1,148.85원 (-1.55원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.265%(-0.028%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

* 카카오 그라운드X, 한국은행 CBDC 모의실험 사업 우선협상자 선정

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.04%p)

* 중국, 7월 대출 우대금리 4.65%로 동결. 15개월째 동결

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.015% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.20% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.21% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.019%p (+0.037%pp)

미 BBB 회사채 2.31% (+0.04%p)

미 하이일드 4.02% (+0.35%p)

이머징 국채 4.53% (+0.12%p)

이머징 주식 7.16% (+0.12%p) 

한국 주식 8.75% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 1.42% (-0.03%p)

한국 10년 국채 1.90% (-0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.482%p (-0.040%p)

한국 3년 IRS 금리 1.42% (-0.04%p)

한국 3년 CRS 금리 0.55% (-0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (94개 +47개)

 

* 미 산업용 기계 (미국 인프라 투자 증가 기대)

- Xylem (미국 기계), Dover (미국 기계) 

52주 최저, (26개 -2개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 224.8 (+0.2) 

- KOSDAQ 12.4 (-0.0)

- 전기전자 78.6 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.8 (+0.0)

- 자동차 12.4 (0.0)

- 화장품 2.7 (0.0)

- 정유화학 20.8 (+0.1)

- 조선건설기계 5.1 (+0.0)

- 철강 9.6 (0.0)

- 금융 31.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 상무부 장관, "자동차용 반도체 부족 해소돼 가는 듯"

2) 빌 게이츠-워렌 버핏, 와이오밍주 석탄 발전소 원자력 발전으로 대체키로

3) BHP Group, 석유 가스 사업 철수 검토. 추정 가치 150억달러 

4) Netflix, 3분기 가입자 순증 가이던스 +350만명. 예상 +586만명

- 2분기 가입자 순증 +154만명. 예상 +112만명

5) Nasdaq, Pre IPO 사업부 분사 예정