macro daily_2021.07.06

 2021년 7월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 금융시장이 독립기념일로 휴장했습니다.

(2) OPEC+가 회의를 세차례나 취소하면서 WTI가 76달러까지 올랐습니다.

(3) 중국 정부가 미국에 상장한 중국 플랫폼 기업에 대한 조사를 이어가고 있습니다.

미 5년 breakeven rate 2.515%, 0.000%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.9조원 -2.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.11%

1개월 NDF 환율 1,130.34원 (-1.46원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.338%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.02%(+0.02%p)

* 인민은행, "추가 신용공급 통해 중소기업 금융비용 낮춰야"

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.045% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.23% (0.00%p)

미 10년 국채 1.42% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.190%p (0.000%pp)

미 BBB 회사채 2.46% (0.00%p)

미 하이일드 3.64% (-0.03%p)

이머징 국채 4.58% (+0.05%p)

이머징 주식 6.95% (+0.05%p) 

한국 주식 8.52% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 1.45% (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.08% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.628%p (+0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 1.46% (-0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.66% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (169개 +8개)

 

* 유럽 운송 (유럽-미주 운임 상승세 지속)

- DSV Panalpina (덴마크 물류), Deutsche Post (독일 물류)

52주 최저, (34개 +6개) 

* 중국 부동산 밸류체인 (매크로 하향기조)

- Anhui Conch Cement(중국 시멘트), China Minsheng Banking (중국 은행)

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 220.6 (0.0) 

- KOSDAQ 13.3 (0.0)

- 전기전자 76.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 12.0 (+0.2)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 20.4 (+0.0)

- 조선건설기계 5.8 (-0.1)

- 철강 9.3 (0.0)

- 금융 33.3 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 금융시장, 독립기념일로 휴장

2) OPEC+, 월요일 예정된 회의 취소. WTI 배럴당 76달러 상승

3) 미국 연방정부 부채한도 유예 7월31일로 종료

4) 중국 정부, 미 상장 화물 물류 플랫폼 Full Truck 조사 

5) DiDi, "중국 정부의 앱스토어 퇴출 조치로 매출 타격"