macro daily_2021.07.27

 2021년 7월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 상장 중국 주식들이 약세를 이어가는 가운데 ARK는 매도를 지속했습니다.

(2) 테슬라의 2분기 FCF가 예상을 웃돌면서 시간외서 2% 이상 올랐습니다.

(3) 퀄컴이 2024년부터 인텔에 반도체 생산을 위탁한다고 밝혔습니다.

미 5년 breakeven rate 2.631%, +0.055%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.7조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.40%

1개월 NDF 환율 1,153.32원 (-1.78원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.283%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.35%(+0.21%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.012% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.19% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.29% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.099%p (+0.021%pp)

미 BBB 회사채 2.35% (+0.01%p)

미 하이일드 3.87% (-0.01%p)

이머징 국채 4.54% (-0.00%p)

이머징 주식 7.22% (+0.01%p) 

한국 주식 8.60% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 1.36% (-0.02%p)

한국 10년 국채 1.85% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.488%p (-0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 1.37% (-0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.60% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (146개 -85개)

 

* 글로벌 소프트웨어 (디지털 전환 가속)

- Intuit (미국 응용S/W), Slack (미국 응용S/W) 

52주 최저, (53개 +33개) 

* 홍콩 부동산 (미국의 홍콩내 사업 경고)

- Kaisa Group (홍콩 부동산개발), Shimao Group (홍콩 부동산개발) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 225.2 (0.0) 

- KOSDAQ 12.3 (0.0)

- 전기전자 78.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 12.7 (+0.0)

- 화장품 2.7 (-0.0)

- 정유화학 21.0 (+0.0)

- 조선건설기계 3.9 (-0.1)

- 철강 10.1 (0.0)

- 금융 32.3 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Tesla, 2분기 FCF 6.1억달러. 예상 -3.1억달러

- 연간 인도 대수 50% 증가 예상

- 시간외 2% 이상 상승

2) 미 증권위, 미 상장 중국 기업들에 정책 리스크 공개 의무화

3) Qualcomm, 2024년부터 Intel 파운드리서 20A 공정 적용해 자사 반도체 생산

4) 중국 외교부부장, "미국, 중국과 공존 모색해야. 관계교착은 미국 탓"

5) Ark, 미 상장 중국 주식 지속적으로 매도