macro daily_2021.07.05

 2021년 7월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) Fed 의장이 지난 5월 코인베이스 CEO와 만난 것으로 전해졌습니다.

(2) 미국 6월 실업률이 상승하면서 금리가 하락했습니다.   

(3) 중국 사이버공간업무위가 미국에 상장한 디디추싱의 앱 제거를 명령했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.515%, -0.001%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.1조원 +3.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.30%

1개월 NDF 환율 1,131.05원 (-3.80원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.338%(-0.035%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* Fed 의장, 지난 5월 Coinbase CEO 회동

- 폴 라이언 하원 의장도 동석

* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권있음), "올해말이나 내년초 테이퍼링 적절"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.18%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.8%

* ECB 총재, "델타 변이 바이러스 경제전망 균형에 영향"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.045% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (+0.02%p) 

미 2년 국채 0.23% (-0.02%p)

미 10년 국채 1.42% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.190%p (-0.017%pp)

미 BBB 회사채 2.46% (-0.04%p)

미 하이일드 3.67% (-0.07%p)

이머징 국채 4.53% (-0.05%p)

이머징 주식 6.90% (+0.03%p) 

한국 주식 8.51% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 1.48% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.10% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.620%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 1.49% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.68% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (161개 +59개)

 

* 전문서비스 (전문적 정보 및 분석 수요 증가)

- Relx (네덜란드 리서치컨설팅), Wolters Kluwer (네덜란드 리서치컨설팅)

52주 최저, (28개 +7개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 220.6 (+0.3) 

- KOSDAQ 13.3 (-0.0)

- 전기전자 76.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 11.8 (0.0)

- 화장품 2.8 (+0.0)

- 정유화학 20.4 (+0.2)

- 조선건설기계 5.9 (-0.0)

- 철강 9.3 (+0.1)

- 금융 33.4 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 사이버공간업무위(CAC), 앱스토어에서 DIDI 앱 제거 명령

2) 미 6월 비농업 고용자수, +85만명. 예상 +72만명, 전월 55.9만명

- 실업률, 5.9%. 예상 5.6%, 전월 5.8%

3) OPEC+, 정례회의 두차례 정회. 2022년말까지 산유량 동결 놓고 이견

- 사우디 동결 주장 vs. UAE 동결 반대 

- 월요일 오후 회의 속개키로 

4) Tesla, 2분기 인도대수 20.1만대. 예상 20.4만대

5) SK이노베이션, 이르면 연내 물적분할 후 내년 상장할 듯