macro daily_2021.07.09

 2021년 7월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 수도권 거리두기 상향으로 야간선물이 하락하고 역외 환율이 1,150원에 근접했습니다.

(2) 중국 정부가 디디의 미증시 상장전 민감한 정부시설 노출 우려를 전달한 것으로 전해졌습니다.

(3) 치매 치료제를 타깃하는 글로벌 제약사들 주가가 신고가를 경신했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.413%, -0.037%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.9조원 +1.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.78%

1개월 NDF 환율 1,147.71원 (+2.76원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.283%(-0.030%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(-0.02%p)

* 인민은행 총재보, "결제부문의 반독점 규제 추가로 조치하겠다" 

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

* ECB, 인플레 관련 새 전략 7월 22일 회의부터 적용

- 인플레 2% 억제 아닌 목표로 전략 변경 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.034% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.19% (-0.02%p)

미 10년 국채 1.29% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.098%p (-0.003%pp)

미 BBB 회사채 2.35% (-0.01%p)

미 하이일드 3.56% (+0.08%p)

이머징 국채 4.51% (-0.01%p)

이머징 주식 7.02% (+0.04%p) 

한국 주식 8.53% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 1.35% (-0.06%p)

한국 10년 국채 1.99% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.637%p (+0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 1.36% (-0.06%p)

한국 3년 CRS 금리 0.62% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (84개 -115개)

 

* 글로벌 제약 (알츠하이머 치료제 연구 활기)

- Merck (독일 제약), Eli Lilly (미국 제약)

52주 최저, (53개 +27개) 

* 일본 포장식품 (원가 상승에 따른 마진 훼손 우려)

- NH Foods (일본 포장식품), Yamazaki Baking (일본 포장식품)

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 222.0 (+0.4) 

- KOSDAQ 13.2 (0.0)

- 전기전자 78.6 (+2.2)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 12.1 (0.0)

- 화장품 2.7 (-0.0)

- 정유화학 20.6 (+0.1)

- 조선건설기계 5.6 (-0.1)

- 철강 9.5 (+0.0)

- 금융 33.5 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 당정, 다음주부터 수도권 거리두기 4단계 상향 확정적

2) 중국 정부, DiDi 미국 상장전 지도기능 변경 요구 <FT>

- 민감한 정부시설 노출 우려 전달한 듯 

3) Tesla, 중국 생산 Model Y 가격 인하  

4) Boeing, 중국서 737Max 시험 비행 확정

5) Panasonic, "Tesla 지분 전량 매도했지만 파트너십 유지"