macro daily_2021.07.12

 2021년 7월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 7월 26일 종가에 중국 주식 7개가 MSCI 지수에서 편출됩니다.

(2) 중국 정부가 100만명 이상 이용자 기업의 해외 IPO에 허가 규정을 도입합니다. 

(3) 버진 갤럭틱이 우주여행 시험비행에 성공했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.482%, +0.069%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.4조원 +1.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.75%

1개월 NDF 환율 1,144.95원 (-3.95원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.313%(+0.030%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권있음), "델타 변이가 글로벌 회복 위협" <FT>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.10%p)

* 인민은행, 지급준비율 50bp 인하

- 인민은행, 지준율 인하로 1조위안 유동성 공급 

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.034% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.21% (+0.02%p)

미 10년 국채 1.36% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.147%p (+0.049%pp)

미 BBB 회사채 2.43% (+0.08%p)

미 하이일드 3.72% (+0.16%p)

이머징 국채 4.60% (+0.09%p)

이머징 주식 7.13% (+0.11%p) 

한국 주식 8.74% (+0.21%p) 

한국 3년 국채 1.37% (+0.02%p)

한국 10년 국채 2.03% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.665%p (+0.028%p)

한국 3년 IRS 금리 1.38% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.65% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (144개 +60개)

 

* 미 전력기계 (주택건설 등 투자 증가)

- Rockwell Automation (미국 전력기계), Eaton (미국 전력기계)

52주 최저, (30개 -23개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 224.7 (+0.3) 

- KOSDAQ 13.0 (-0.2)

- 전기전자 78.6 (+2.2)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 12.1 (0.0)

- 화장품 2.7 (-0.0)

- 정유화학 20.6 (+0.1)

- 조선건설기계 5.6 (-0.1)

- 철강 9.5 (+0.0)

- 금융 33.5 (+0.1)

5. 뉴스 

1) MSCI, 7월 26일 종가기준 7개 중국 주식 편출 결정

- MSCI AC World 지수의 0.005%, MSCI EM 지수의 0.042%

2) 중국 정부, 100만명 이상 이용자 기업에 해외 IPO 허가규정 도입

3) Virgin Galactic, 우주여행 시험비행 성공. Blue Origin보다 9일 빨라 

4) G20, 바이러스 위협 회복 격차 경고 

5) EU, 2035년부터 신차에 대해 무공해 규정 도입