macro daily_2021.07.22

 2021년 7월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) ASML이 예상을 크게 웃도는 실적을 공개하며 반도체 업종이 올랐습니다.

(2) 엘론 머스크가 테슬라와 스페이스X의 비트코인 보유 사실을 공개했습니다.

(3) 비상장사 가치 상승을 반영해 사모대체 운용사들 주가가 신고가를 기록했습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.493%, +0.049%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.7조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.52%

1개월 NDF 환율 1,150.35원 (-3.55원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.293%(+0.028%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

* 중국 7월 대출우대금리(LPR) 동결 하반기 안정적 통화정책 시사 <증권보>

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.018% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.20% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.29% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.082%p (+0.063%pp)

미 BBB 회사채 2.38% (+0.07%p)

미 하이일드 4.05% (+0.03%p)

이머징 국채 4.57% (+0.04%p)

이머징 주식 7.19% (+0.03%p) 

한국 주식 8.78% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 1.38% (-0.04%p)

한국 10년 국채 1.88% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.505%p (+0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 1.37% (-0.05%p)

한국 3년 CRS 금리 0.55% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (109개 +15개)

 

* 사모대체 운용사 (IPO 호황 + 투자자금 유입)

- Blackstone (미국 자산운용), EQT AB (스웨덴 자산운용) 

52주 최저, (26개 -2개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 224.2 (-0.6) 

- KOSDAQ 12.4 (+0.0)

- 전기전자 78.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 12.4 (0.0)

- 화장품 2.7 (-0.0)

- 정유화학 20.8 (-0.0)

- 조선건설기계 4.5 (-0.6)

- 철강 9.6 (0.0)

- 금융 31.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) ASML, 3분기 매출 가이던스 52억~54억유로 제시. 예상 46.9억유로

- 90억달러 자사주 매입 프로그램 발표

- CEO, "지난 15년간 산업성장률 과소추정"

2) 중국 정부, 금속가격 안정위해 정부비축분 방출량 확대키로 

3) Tesla CEO, SpaceX와 Tesla 비트코인 보유 사실 공개

- "수력 지력 원자력 등으로 비트코인 채굴해야"

- "채굴 친환경적으로 바뀌면 Tesla 다시 비트코인으로 결제"   

4) Porsche 합작사, 전기차 배터리 공급사로 BASF 선정

5) 미 의회예산처, 오는 10월 정부부채한도 소진 예상