macro daily_2021.06.29

 2021년 6월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 필라델피아 반도체지수가 석달 만에 역사적 신고가를 경신했습니다.

(2) 유전자가위 기업 인텔리아가 간 단백질을 타깃팅한 정맥주사 임상에 성공했습니다.

(3) Ark가 비트코인 ETF 설립을 신청했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.473%, -0.025%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.0조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.10%

1개월 NDF 환율 1,130.50원 (+0.40원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.358%(-0.017%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 리치몬드연은 총재(중립 투표권있음), "연속적인 테이퍼링과 금리인상 선호"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.60%(-0.05%p)

* 인민은행, 신중한 통화정책 목표 재확인

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.8%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.058% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.25% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.47% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.224%p (-0.034%pp)

미 BBB 회사채 2.51% (-0.06%p)

미 하이일드 3.82% (-0.10%p)

이머징 국채 4.53% (-0.05%p)

이머징 주식 6.81% (+0.00%p) 

한국 주식 8.39% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 1.47% (+0.03%p)

한국 10년 국채 2.14% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.665%p (+0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 1.52% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.67% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (136개 -30개)

 

* 미국 반도체 (디지털 전환 가속화에 따른 수요 기대)

- Nvidia (미국 반도체), Marvell Technology (미국 반도체)

52주 최저, (12개 0개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 218.6 (0.0) 

- KOSDAQ 13.2 (0.0)

- 전기전자 76.1 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)

- 자동차 11.8 (+0.0)

- 화장품 2.8 (-0.0)

- 정유화학 19.8 (0.0)

- 조선건설기계 5.9 (+0.0)

- 철강 8.7 (+0.0)

- 금융 33.4 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 주요 은행들, 일제히 배당 확대. Morgan Stanley 배증 

- Goldman Sachs +60%, JP Morgan +11%, Bank of Amercia +17% 

2) Ark Investment, 비트코인 ETF 설립 신청 

3) 미 연방 법원, 공정거래위가 제기한 Facebook 반독점 제소 기각

- 미 법무부, Google의 디스플레이 광고 사업 조사 

4) Intellia, 간에 정맥주사 방식으로 유전자 가위 투여 임상 성공  

5) 중국 정부, CITIC에 Huarong 재무상황 점검 요청