macro daily_2021.06.08

 2021년 6월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 바이오젠의 알츠하이머 치료제가 FDA 승인을 받았습니다. 나스닥 바이오테크가 3.6% 올랐습니다.

(2) 독일 총리가 반도체 부족으로 경기회복이 지연되고 있다며 지원의사를 밝혔습니다.

(3) 코로나 여파로 세계 4위 심천항 운영이 차질을 빚고 있습니다.  

미 5년 breakeven rate 2.535%, -0.027%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.1조원 -0.7조원

한국 백신 접종률 10.4%(+0.9%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.22%

1개월 NDF 환율 1,110.47원 (-2.33원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.223%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.23%(+0.08%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.084% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.56% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.412%p (+0.003%pp)

미 BBB 회사채 2.64% (+0.01%p)

미 하이일드 4.02% (+0.05%p)

이머징 국채 4.64% (+0.05%p)

이머징 주식 6.75% (0.00%p) 

한국 주식 8.13% (0.00%p) 

한국 3년 국채 1.19% (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.15% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.958%p (+0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 1.33% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.42% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (233개 -24개)

 

* 미국 REITs (Blackstone, 데이터센터 리츠 인수)

- Public Storage (미국 특수리츠), Prologis (미국 산업리츠)

52주 최저, (11개 +1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 216.8 (+0.4) 

- KOSDAQ 13.3 (+0.0)

- 전기전자 74.8 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 11.7 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.6 (+0.0)

- 조선건설기계 6.3 (-0.0)

- 철강 8.0 (0.0)

- 금융 33.1 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Biogen, 알츠하이머 치료제 FDA 승인 획득 

- 주가 +38.3%, 나스닥 바이오테크 지수 +3.6%

2) 독일 총리, "반도체 부족이 경기회복 가로막아"

- "반도체 프로젝트 지원할 것"

3) Amazon, 글로벌 최저 법인세 대상 기업에 포함

4) 세계 4위 항구 심천 컨테이너 터미널, 하역인력 COVID-19 확진으로 운영 차질 <블룸버그>

5) 미 증권위, AMC 등 MEME 주식들 부정행위 조사 시사