macro daily_2021.06.02

 2021년 6월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 브레이너드 Fed 이사가 필요하면 정책을 조정해야 한다고 말했습니다.

(2) 미국 유럽의 제조업지수가 5월에도 상승하며 60을 넘었습니다.

(3) OPEC+가 증산에 미온적인 태도를 나타내며 WTI가 2년 반래 최고로 올랐습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.621%, +0.025%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.0조원 -0.3조원

한국 백신 접종률 7.7%(+1.2%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.21%

1개월 NDF 환율 1,107.80원 (+1.80원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 브레이너드 Fed 이사(비둘기파 투표권있음), "필요하면 통화정책 조절 준비해야"

- "향후 수개월 간 통화정책에 점진적 접근 필요"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(-0.40%p)

* 중국 은행보험감독위, "1분기 거시 레버리지 비율 안정적으로 관리"

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.087% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.05% (-0.01%p) 

미 2년 국채 0.14% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.60% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.461%p (+0.008%pp)

미 BBB 회사채 2.68% (+0.01%p)

미 하이일드 4.02% (-0.07%p)

이머징 국채 4.67% (+0.01%p)

이머징 주식 6.74% (-0.15%p) 

한국 주식 8.17% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 1.21% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.19% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.978%p (+0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 1.34% (-0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.42% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (191개 +52개)

 

* 글로벌 REITs (글로벌 경기회복 후반부)

- Simon Property (미국 소매 REITs), Klepierre (미국 소매 REITs)

52주 최저, (18개 +8개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 216.2 (0.0) 

- KOSDAQ 13.2 (0.0)

- 전기전자 74.6 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 11.7 (+0.0)

- 화장품 2.8 (+0.0)

- 정유화학 19.6 (+0.0)

- 조선건설기계 6.3 (-0.0)

- 철강 8.0 (0.0)

- 금융 33.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) EU, 역내 단일 ID로 사용 가능한 디지털 지갑 사업 준비 

2) 중국 정부, 재산세 부과 방안 재고려 <Barron's>

3) Tesla CEO, "원가상승 반영해 단기 인상 계획" 

4) OPEC+, 7월 증산 계획 재확인. 7월 이후 증산 논의 안해 

- WTI, 2018년 10월 이후 최고치 

5) 중국 정부, Huarong 부실자산 이전할 새 지주회사 설립 고려 <블룸버그>