macro daily_2021.06.09

 2021년 6월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국의 5년 인플레이션 기대가 두 달 만에 2.5%를 밑돌았습니다. 

(2) 중국 금융당국이 시중은행들에 차이나 에버그란데 익스포져 점검을 지시했습니다. 

(3) 미 행정부가 공급망 확충 계획 초안을 공개했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.488%, -0.047%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.6조원 +2.5조원

한국 백신 접종률 10.4%(+0.9%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.08%

1개월 NDF 환율 1,117.23원 (+3.03원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.218%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.18%(-0.05%p)

* 중국 금융당국, 시중은행들에 China Evergrande 익스포져 점검 지시

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.078% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.53% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.380%p (-0.032%pp)

미 BBB 회사채 2.61% (-0.03%p)

미 하이일드 3.93% (-0.09%p)

이머징 국채 4.60% (-0.04%p)

이머징 주식 6.75% (-0.00%p) 

한국 주식 8.14% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 1.16% (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.11% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.947%p (-0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 1.33% (-0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.41% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (216개 -17개)

 

* 미국 REITs (시중금리 하락 + REITs 대형 딜)

- Public Storage (미국 특수리츠), Prologis (미국 산업리츠)

52주 최저, (10개 -1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 216.8 (0.0) 

- KOSDAQ 13.3 (0.0)

- 전기전자 74.8 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 11.7 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.6 (+0.0)

- 조선건설기계 6.3 (-0.0)

- 철강 8.1 (+0.1)

- 금융 33.1 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 행정부, 공급망 개선책 초안 공개 

- 반도체 의약품 등 생산 인센티브 세부안 발표 예정

2) LG에너지솔루션, 상장예비심사 청구. 연내 상장 목표

3) Rosenblatt, "하반기 PC 수요 부진에 따른 D램가격 부진 우려"

4) 미 국세청장, 상원 청문회서 암호화폐 규제 위한 추가 지원 요청 

5) 미국-EU, COVID-19 바이러스 발원지 조사에 합의