macro daily_2021.06.21

 2021년 6월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) WHO가 코로나 델타변이 바이러스가 지배종이 될 것이라고 경고했습니다.

(2) 세인트루이스연은 총재가 내년말 기준금리 인상을 주장했습니다.

(3) 인텔이 BMW 공장이 위치한 독일 남부에 반도체 공장 설립을 논의하고 있습니다.

미 5년 breakeven rate 2.376%, -0.036%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.0조원 +0.0조원

한국 백신 접종률 18.4%(+2.3%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.82%

1개월 NDF 환율 1,135.29원 (+3.19원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.333%(+0.020%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "2022년 말 기준금리 인상에 점도표 찍어"

- "Fed 의장, 공식적으로 테이퍼링 논의 열어"

- "인플레이션 전망에 상방 리스크 있다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.21%(+0.01%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.8%

* ECB, 2022년 3월까지 시중은행 레버리지 비율 준수 연기

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.059% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (+0.04%p) 

미 2년 국채 0.25% (+0.04%p)

미 10년 국채 1.43% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.184%p (-0.114%pp)

미 BBB 회사채 2.48% (-0.06%p)

미 하이일드 3.85% (+0.03%p)

이머징 국채 4.53% (-0.01%p)

이머징 주식 6.90% (+0.08%p) 

한국 주식 8.46% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 1.31% (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.03% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.723%p (-0.027%p)

한국 3년 IRS 금리 1.38% (-0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.51% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (44개 -77개)

 

* 글로벌 생명과학도구 (COVID-19 변종 확산 우려)

- Eurofins (룩셈부르크 생명과학도구), Wuxi Biologics (중국 생명과학도구)

52주 최저, (26개 +5개) 

* 중국 부동산개발 (금리상승 + 규제 우려)

- China Vanke (중국 부동산개발), China Evergrande (중국 부동산개발)

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 217.7 (+0.2) 

- KOSDAQ 13.2 (+0.0)

- 전기전자 75.1 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 11.8 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.8 (+0.1)

- 조선건설기계 5.9 (0.0)

- 철강 8.5 (+0.0)

- 금융 33.2 (-0.0)

5. 뉴스 

1) WHO, COVID-19 델타변이 바이러스 전염력 최대 60% 강해. 지배종 돼가는 과정 

2) 중국 정부, 2025년까지 산아제한 철폐 고려 <DJ>

3) Porsche, Custom Cell과 고성능 배터리 셀 제조

4) Biogen 알츠하이머 신약 투약 결과 기대 이상 <Piper Sandler> 

5) Intel, 독일 BMW 공장 부근에 반도체 제조공장 설립 논의 <로이터>