macro daily_2021.06.24

 2021년 6월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC 위원들 중 매파가 4명에서 7명으로 늘었습니다.

(2) 앤트 금융그룹이 중국 국유기업과 JV설립을 위해 데이터를 공유키로 했습니다.

(3) 주요국 6월 제조업지수가 하락할 것이란 예상과 달리 전월 수준을 유지했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.502%, +0.035%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.4조원 -0.5조원

한국 백신 접종률 18.6%(+0.2%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.03%

1개월 NDF 환율 1,136.20원 (-1.45원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.358%(+0.041%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 보우만 Fed 이사(중립 투표권있음), "공급차질 해소하는데 시간 걸릴 수도"

* 애틀랜타연은 총재(매파 투표권있음), "테이퍼링 결정하는데 3~4개월 소요"

* 댈러스연은 총재(매파 투표권없음), "내년 금리인상 예상. 조기 테이퍼링 선호"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(-0.05%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.8%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.056% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.26% (+0.04%p)

미 10년 국채 1.48% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.223%p (-0.015%pp)

미 BBB 회사채 2.53% (+0.02%p)

미 하이일드 3.95% (+0.06%p)

이머징 국채 4.59% (+0.05%p)

이머징 주식 6.94% (+0.00%p) 

한국 주식 8.48% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 1.33% (+0.00%p)

한국 10년 국채 2.05% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.715%p (-0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 1.39% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.49% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (103개 -42개)

 

* 글로벌 의료장비 (COVID-19 이후 진단부문 투자 확대)

- Danaher (미국 의료장비), Resmed (미국 의료장비)

52주 최저, (13개 -3개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 217.7 (-0.1) 

- KOSDAQ 13.2 (0.0)

- 전기전자 75.4 (+0.2)

- 커뮤니케이션 8.6 (+0.0)

- 자동차 11.8 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.8 (-0.0)

- 조선건설기계 5.9 (0.0)

- 철강 8.6 (+0.0)

- 금융 33.3 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Ant Financial, 중국 국유기업과 JV 설립 논의 위해 데이터 공유 <DJ>

2) Blackstone CEO, "내년 자본이득세 도입으로 양질의 자산 확보할 수 있을 것"

3) Electronic Arts, 모바일 게임업체 Playdemic 14억달러에 인수 

4) 미 정부, 중국 신장 지역서 제조한 일부 태양광 제품 수입금지키로 <블룸버그>

5) 유로존 6월 Markit 제조업 PMI, 63.1. 예상 62.3, 전월 63.1