macro daily_2021.06.17

 2021년 6월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC에서 점도표가 2023년 두차례 인상으로 바뀌었습니다.

(2) 달러가 오르면서 원달러 환율도 역외에서 16원 올랐습니다.

(3) 중국이 구리 등 주요금속의 국가비축분을 곧 방출할 예정입니다. 

미 5년 breakeven rate 2.398%, -0.089%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.4조원 +0.6조원

한국 백신 접종률 11.7%(0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.46%

1개월 NDF 환율 1,133.38원 (+16.33원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.293%(+0.060%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* FOMC, 2023년 두 번 기준금리 인상으로 점도표 이동

- 기준금리 및 자산매입 규모 동결

* Fed 의장, "당분간 인플레 2% 위에 묶어놓는 것이 의도" 

한국은행

* 한은, Fed와 통화스왑계약 기간 올해 말까지 연장

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(+0.01%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.8%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.051% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.20% (+0.04%p)

미 10년 국채 1.57% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.369%p (+0.042%pp)

미 BBB 회사채 2.63% (+0.08%p)

미 하이일드 3.94% (+0.09%p)

이머징 국채 4.63% (+0.11%p)

이머징 주식 6.78% (+0.02%p) 

한국 주식 8.09% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 1.28% (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.06% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.782%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 1.38% (-0.04%p)

한국 3년 CRS 금리 0.54% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (143개 -33개)

 

* 캐나다 은행 (가장 빠른 금리 정상화)

- Royal Bank of Canada (캐나다 은행), Canada Imperial Bank (캐나다 은행)

52주 최저, (17개 +1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 217.6 (+0.2) 

- KOSDAQ 13.2 (0.0)

- 전기전자 75.0 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 11.8 (-0.0)

- 화장품 2.8 (+0.0)

- 정유화학 19.7 (0.0)

- 조선건설기계 5.9 (-0.0)

- 철강 8.5 (+0.2)

- 금융 33.2 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 정부, 구리 알루미늄 아연의 국가 비축분 방출 예정

2) LG Ford 등 기업들, 영국 정부와 기가팩토리 설립 논의 <FT>

3) 크래프톤, 증권신고서 제출. 희망 공모액 최대 5.6조원

4) 미-러 정상, 주재국 대사 복귀 합의. 군축협상 재개키로

5) 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 사실상 확정