macro daily_2021.06.16

 2021년 6월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC를 하루 앞두고 경계매물이 출회되며 글로벌 주식시장이 조정을 받았습니다.

(2) 원자재 물류기업 Trafigura가 투자부족으로 유가가 100달러를 돌파할 수 있다고 전망했습니다.

(3) 호실적 기대로 도요타 주가가 사상최고를 경신했습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.488%, +0.028%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.8조원 +0.2조원

한국 백신 접종률 11.7%(0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.20%

1개월 NDF 환율 1,117.84원 (+0.84원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.233%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 6월 FOMC서 2023년 금리인상으로 점도표 이동 예상 <블룸버그>

한국은행

* 한은 금통위원들, "완화적 상황, 금융시장 불안정 요인으로 작용" <의사록>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.24%(+0.09%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.8%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.051% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.49% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.328%p (-0.010%pp)

미 BBB 회사채 2.55% (-0.01%p)

미 하이일드 3.85% (-0.10%p)

이머징 국채 4.52% (-0.01%p)

이머징 주식 6.76% (-0.01%p) 

한국 주식 8.11% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 1.31% (+0.03%p)

한국 10년 국채 2.08% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.772%p (-0.041%p)

한국 3년 IRS 금리 1.42% (+0.04%p)

한국 3년 CRS 금리 0.56% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (176개 -1개)

 

* 글로벌 E&P (국제유가 52주 최고 기록)

- Hess (미국 E&P), Lundid Energy (미국 E&P)

52주 최저, (16개 +4개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 217.4 (+0.2) 

- KOSDAQ 13.2 (-0.1)

- 전기전자 75.0 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 11.8 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.7 (-0.0)

- 조선건설기계 5.9 (0.0)

- 철강 8.3 (0.0)

- 금융 33.2 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Trafigura CEO, "투자부족으로 국제유가 100달러 돌파 가능성"

2) Huarong, MSCI 지수 편출 가능성. 거래정지 50일 넘겨 <블룸버그>

3) 미 5월 소매판매, 전월비 1.3% 감소. 예상 -0.8%

4) Volkswagen, 반도체 부족으로 볼프스부르크 공장 생산 부분 중단 <DPA> 

5) Toyota, 사상 첫 1만엔 돌파. 시총 245조원

- 올 회계연 사상최대 이익 경신 전망