macro daily_2021.06.18

 2021년 6월 18일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) MSCI가 가상자산을 대상으로 하는 지수를 구상중인 것으로 전해졌습니다.

(2) Lynx가 메모리 D램 부족현상이 전반적으로 완화됐다고 평가했습니다.

(3) 미 상원이 반도체 기업들에 투자 세액 공제 25%를 발표했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.412%, +0.014%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.0조원 -0.4조원

한국 백신 접종률 16.1%(+4.7%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.32%

1개월 NDF 환율 1,134.62원 (+4.27원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.313%(+0.020%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

* 한은 부총재, "FOMC 예상보다 매파적이었다. 필요시 시장 안정화 조치"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(-0.05%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.8%

* ECB 수석 이코노미스트, "PEPP 운영상의 물량 고정돼 있지 않다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.063% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.21% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.50% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.298%p (-0.071%pp)

미 BBB 회사채 2.54% (-0.08%p)

미 하이일드 3.82% (-0.11%p)

이머징 국채 4.54% (+0.09%p)

이머징 주식 6.82% (+0.04%p) 

한국 주식 8.41% (+0.31%p) 

한국 3년 국채 1.33% (+0.05%p)

한국 10년 국채 2.08% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.750%p (-0.032%p)

한국 3년 IRS 금리 1.41% (+0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.53% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (121개 -22개)

 

* 미국 생명과학도구 (헬스케어 R&D 확대)

- Iqvia (미국 생명과학도구), Waters (미국 생명과학도구)

52주 최저, (21개 +4개) 

* 중국 은행 (규제 강화에 따른 수익 악화 우려)

- Agricultural Bank (중국 복합은행), China Minsheng Bank (중국 복합은행)

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 217.5 (-0.1) 

- KOSDAQ 13.2 (+0.0)

- 전기전자 75.1 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)

- 자동차 11.8 (0.0)

- 화장품 2.8 (-0.0)

- 정유화학 19.7 (+0.0)

- 조선건설기계 5.9 (0.0)

- 철강 8.5 (0.0)

- 금융 33.2 (0.0)

5. 뉴스 

1) MSCI, 가상자산을 대상으로 하는 지수 발표 고려 

2) 미 상원, 반도체 기업 투자에 25% 세제혜택 부여키로

3) Lynx, "D램 메모리 부족 현상 전반적으로 완화"

- Micron 목표가 110달러 -> 100달러 하향

4) Danaher, EQT mRNA 사업부 96억달러에 현금 인수 

- 백신 사업 확대 목적

5) 카카오뱅크 17일 상장심사 통과. 중복청약은 포기할 듯