macro daily_2021.06.25

 2021년 6월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 대형은행들이 스트레스 테스트를 쉽게 통과했습니다.

(2) 나이키가 도매출하 증가에 힘입어 호실적을 올렸습니다.

(3) 페북 어도비 등 S/W 주도로 나스닥이 사흘째 신고가를 기록했습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.470%, -0.033%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.0조원 -1.4조원

한국 백신 접종률 18.9%(+0.3%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.40%

1개월 NDF 환율 1,132.04원 (-2.71원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.368%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "내년 인플레이션 2% 부근으로 하락할 것"

- "경제활동 재개 속도 너무 빨라 공급의 병목현상 발생"

* 세인트루이스연은 총재(매파 투표권없음), "Fed, MBS 매입 필요한지 확신할 수 없어" 

- "빠른 경제활동 재개로 인플레이션 상승 리스크 커져"

한국은행

* 한은 총재, "경제 회복세 진입하면 정책 조합도 적절히 조정 필요"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.66%(+0.36%p)

* 인민은행, 3개월 만에 역레포 투입금액 확대

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.8%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.056% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.26% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.49% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.224%p (+0.001%pp)

미 BBB 회사채 2.52% (-0.01%p)

미 하이일드 3.90% (-0.05%p)

이머징 국채 4.57% (-0.02%p)

이머징 주식 6.87% (-0.07%p) 

한국 주식 8.43% (-0.05%p) 

한국 3년 국채 1.38% (+0.05%p)

한국 10년 국채 2.07% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.690%p (-0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 1.42% (+0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.53% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (129개 +26개)

 

* 미국 S/W (미 기업들 디지털 전환 가속화)

- Adobe (미국 응용 소프트웨어), Dynatrace (미국 응용 소프트웨어)

52주 최저, (12개 -1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 218.0 (+0.3) 

- KOSDAQ 13.2 (0.0)

- 전기전자 75.9 (+0.5)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.3)

- 자동차 11.8 (0.0)

- 화장품 2.8 (-0.0)

- 정유화학 19.8 (+0.0)

- 조선건설기계 5.9 (0.0)

- 철강 8.7 (+0.1)

- 금융 33.4 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 대형은행들, 스트레스 테스트 통과. 1,490억달러 배당재원 생길 듯 <블룸버그>

2) Nike 회계연 4분기 매출, 123억달러. 예상 110억달러 상회

- Nike, "도매 출하가 매출 성장 견인"

3) Reliance, "올해 중 Aramco와 파트너십 체결할 것"

- Aramco 의장, Reliance 이사회 참여  

4) ST Micro, Tower Semi와 파트너십 체결. 이탈리아에 Capa 확대 가속 

5) Tesla CEO, Starlink 상장 추진 <로이터>