macro daily_2021.06.04

 2021년 6월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 테슬라의 5월 중국 순주문이 4월의 절반으로 감소했습니다.

(2) 바이든이 법인세율 28% 인상대신 최저세율 15% 도입을 더 지지한다고 WP가 보도했습니다.

(3) Fed가 6월 7일부터 회사채와 회사채 ETF 매각을 시작합니다.  

미 5년 breakeven rate 2.575%, -0.030%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.8조원 -0.8조원

한국 백신 접종률 8.2%(0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.24%

1개월 NDF 환율 1,116.80원 (+3.10원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* Fed, 6월 7일부터 회사채 및 회사채 ETF 매각 시작 

* 댈러스연은 총재(매파 투표권없음), "MBS 매입의 효과에 대해 논의해야 할 때"

* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "지금은 채권매입 조정할 때 아니다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(-0.11%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.084% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.62% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.470%p (+0.026%pp)

미 BBB 회사채 2.69% (+0.03%p)

미 하이일드 4.07% (+0.06%p)

이머징 국채 4.67% (+0.04%p)

이머징 주식 6.71% (+0.02%p) 

한국 주식 8.16% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 1.19% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.19% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 1.003%p (+0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 1.32% (+0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.42% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (201개 -23개)

 

* 미국 은행 (실물경기 회복 가속)

- JP Morgan (미국 복합은행), Citigroup (미국 복합은행)

52주 최저, (12개 -3개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 216.2 (-0.1) 

- KOSDAQ 13.3 (0.0)

- 전기전자 74.5 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 11.7 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.6 (0.0)

- 조선건설기계 6.3 (+0.0)

- 철강 8.0 (0.0)

- 금융 33.1 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 대통령, 법인세율 28% 인상 대신 최저세율 15% 도입 지지 <WP>

2) Tesla, 5월 중국 순주문 9,800대. 4월 1만 8,000대 절반 수준 <Information>

3) Toyota 북미 수석 부사장, "전기차 수요 확대시 생산 미국 이전 검토"

4) SK에코플랜트(구 SK건설), 폐기물 처리업체 4곳 인수

5) 미 5월 ADP 민간고용자수, +97.8만명. 예상 +65.0만명, 전월 +74.2만명