macro daily_2021.06.14

 2021년 6월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) G7이 글로벌 공급망 내 강제노동 근절을 촉구하며 중국을 압박했습니다.

(2) 반도체 부족이 계속되며 자동차 핸셋 생산이 차질을 빚고 있습니다.

(3) 빌 게이츠가 메타물질에 투자하는 벤처펀드 자금 1억달러를 조성했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.446%, -0.044%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.1조원 +2.1조원

한국 백신 접종률 11.7%(+0.6%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.08%

1개월 NDF 환율 1,112.60원 (-2.90원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.218%(+0.013%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "Libor 유효시한 끝나간다. 우린 전환기에 있어"

한국은행

* 한은 총재, "경제회복세 지속시 통화정책 질서있게 정상화해야"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(0.00%p)

* 인민은행, 현금운용상품 레버리지 비율 120%로 관리

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.8%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.035% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.45% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.305%p (+0.016%pp)

미 BBB 회사채 2.53% (+0.02%p)

미 하이일드 3.88% (+0.02%p)

이머징 국채 4.52% (+0.04%p)

이머징 주식 6.79% (-0.01%p) 

한국 주식 8.21% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 1.24% (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.08% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.838%p (+0.022%p)

한국 3년 IRS 금리 1.35% (0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.47% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (180개 +20개)

 

* 미국 S/W (글로벌 금리반락)

- Intuit (미국 S/W), Adobe (미국 S/W)

52주 최저, (13개 0개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 217.2 (-0.2) 

- KOSDAQ 13.3 (+0.1)

- 전기전자 75.0 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 11.7 (-0.0)

- 화장품 2.8 (-0.0)

- 정유화학 19.7 (+0.0)

- 조선건설기계 5.9 (-0.3)

- 철강 8.2 (+0.1)

- 금융 33.2 (+0.1)

5. 뉴스 

1) G7, 글로벌 공급망에서 강제노동 사용 근절 강조하며 대중국 압박

2) 중국 외교중앙위원, 미중간 대화와 협력 복원 촉구

3) Volkswagen, 반도체 부족으로 브라질 3개 공장 생산중단

- 삼성전자, 반도체 부족으로 신형 핸셋 생산 중단 <ET>

4) Tesla CEO, 비트코인 결제 가능성 재시사

5) Meta VC, 메타물질 스타트업에 1억달러 투자 펀드 조성