macro daily_2021.06.10

 2021년 6월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 오늘 종가 기준 중국종목 4개가 MSCI지수에서 편출됩니다.

(2) 리츠가 52주 신고가가 가장 많은 업종이 됐습니다. 

(3) 미 상원이 반도체 투자 지원예산 520억달러를 통과시켰습니다.

미 5년 breakeven rate 2.432%, -0.056%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.1조원 +0.5조원

한국 백신 접종률 10.4%(+0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.04%

1개월 NDF 환율 1,116.30원 (+1.10원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.207%(-0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.069% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.48% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.333%p (-0.048%pp)

미 BBB 회사채 2.56% (-0.05%p)

미 하이일드 3.89% (-0.04%p)

이머징 국채 4.55% (-0.05%p)

이머징 주식 6.78% (+0.03%p) 

한국 주식 8.14% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 1.13% (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.10% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.965%p (+0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 1.32% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.42% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (157개 -59개)

 

* 미국 REITs (시중금리 하락 + REITs 대형 딜)

- Public Storage (미국 특수리츠), Prologis (미국 산업리츠)

52주 최저, (9개 -1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 216.8 (0.0) 

- KOSDAQ 13.3 (0.0)

- 전기전자 74.8 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 11.7 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.6 (+0.0)

- 조선건설기계 6.3 (-0.0)

- 철강 8.1 (+0.1)

- 금융 33.1 (+0.0)

5. 뉴스 

1) MSCI, 오늘 종가로 국주식 4개 편출

- AC World 0.005%, 이머징지수 0.039%

2) G7, COVID-19 백신 10억회분 추가 구매에 합의 

- 바이러스 발원지 연구키로 

3) Global Foundries, IPO 주관사 추가

4) 중국 정부, 석탄가격 급등에 가격통제 가능성 검토 <블룸버그>

5) 미 상원, 반도체 투자 지원예산 520억달러 통과