macro daily_2021.06.11

 2021년 6월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 5월 CPI 발표 이후 숏스퀴즈로 미 금리가 하락하며 S&P500이 사상최고를 경신했습니다.

(2) 인민은행이 친환경 부문의 비이성적 투자 과열을 경고했습니다.

(3) 중국 부동산주들이 52주 최저를 기록했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.490%, +0.058%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.0조원 -2.1조원

한국 백신 접종률 11.1%(+0.7%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.35%

1개월 NDF 환율 1,112.60원 (-2.90원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.205%(-0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

* 한은, "국내 소비자물가 상승률, 하반기에도 2% 내외 등락 전망"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(-0.15%p)

* 인민은행 총재보, 친환경에 대한 비이성적 투자 리스크 경고 

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

* ECB, 기준금리 0%로 동결. PEPP 1.85조유로 유지

- ECB 총재, "PEPP 출구전략 논의 너무 일러"

- "성장 리스크, 전반적으로 균형적" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.055% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.43% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.289%p (-0.044%pp)

미 BBB 회사채 2.51% (-0.05%p)

미 하이일드 3.86% (-0.03%p)

이머징 국채 4.48% (-0.07%p)

이머징 주식 6.80% (+0.02%p) 

한국 주식 8.23% (+0.09%p) 

한국 3년 국채 1.27% (+0.14%p)

한국 10년 국채 2.09% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.965%p (+0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 1.35% (+0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.42% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (160개 +3개)

 

* 미국 REITs (시중금리 하락 + REITs 대형 딜)

- Public Storage (미국 특수리츠), Prologis (미국 산업리츠)

52주 최저, (13개 +4개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 217.4 (+0.1) 

- KOSDAQ 13.2 (-0.2)

- 전기전자 75.0 (+0.2)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 11.7 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.7 (+0.1)

- 조선건설기계 6.2 (-0.1)

- 철강 8.1 (0.0)

- 금융 33.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) Intel, 반도체 디자인 하우스 SiFive 20억달러 이상 인수 제안 <블룸버그>

2) 중국 차량공유 서비스기업 Didi, 미국 주식시장 IPO 신청

3) Electronic Arts, 해커들로부터 데이터 해킹 당해 <MotherBoard>

4) 미 5월 근원 소비자물가, 전년비 +3.8%. 예상 +3.5%

- 예상 최고치 +3.8%

5) 중국 상무부, "미-중 관계장관들 무역 및 투자 실무협력 추진키로"