macro daily_2021.04.20

 2021년 4월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 테슬라와 엔비디아가 개별 이슈로 하락하며 나스닥지수를 끌어내렸습니다.

(2) JP모건이 유럽 수퍼리그 창설에 48억달러를 대는 것으로 전해졌습니다.

(3) 미국 정부가 담배의 니코틴 함량을 줄이는 방안을 고려중입니다.

미 5년 breakeven rate 2.607%, -0.018%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.0조원 +1.4조원

미국 백신 접종률 31.7%(0.0%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 1.5%(0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.26%

1개월 NDF 환율 1,115.53원 (-1.77원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.092%(-0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(+0.06%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.09% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.60% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.447%p (+0.029%pp)

미 BBB 회사채 2.69% (+0.03%p)

미 하이일드 4.01% (-0.01%p)

이머징 국채 4.72% (-0.04%p)

이머징 주식 6.52% (-0.01%p) 

한국 주식 6.95% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 1.13% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.98% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.850%p (-0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 1.19% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.34% (+0.01%p)

3. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 141.2 (+0.3) 

- KOSDAQ 9.5 (-0.0)

- 전기전자 53.1 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 9.3 (0.0)

- 화장품 1.6 (+0.1)

- 정유화학 9.7 (+0.1)

- 조선건설기계 3.7 (0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 22.6 (+0.0)

4. 뉴스 

1) Tesla, 자율주행 기능 오작동으로 인한 사고로 행인 두명 사망 

2) Meituan, 100억달러 규모 자금조달 추진. Alibaba와 온라인식료품 경쟁 목적 

- 70억달러 증자 + 30억달러 CB 발행  

3) JP Morgan, 유럽 축구 수퍼리그 창설에 48억달러 자금조달  

4) 미 정부, 담배 니코틴 함유량 축소 규정 고려 <블룸버그> 

5) 영국 정부, Nvidia의 ARM 인수에 제동