macro daily_2021.04.22

 2021년 4월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 빌 황이 보유했던 비아콤CBS 주가가 7.7% 반등했습니다.

(2) 헤지펀드 투시그마가 부동산 투자에도 퀀트 모형을 도입할 계획입니다.

(3) 월가 IB 인력 채용이 증가하고 있습니다. JP모건이 190명을 늘립니다. 

미 5년 breakeven rate 2.572%, -0.009%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.7조원 +6.6조원

미국 백신 접종률 32.7%(+0.6%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 1.6%(+0.1%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.46%

1개월 NDF 환율 1,116.70원 (-1.80원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.093%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(-0.12%p)

* 인민은행, 화융자산관리공사 1,000억위안 규모 자산 인수 고려 

- 화융자산관리공사, 자회사 화융국외투자로 자산 이전 과정

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.08% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.55% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.408%p (-0.002%pp)

미 BBB 회사채 2.67% (+0.00%p)

미 하이일드 4.06% (+0.10%p)

이머징 국채 4.70% (+0.06%p)

이머징 주식 6.56% (+0.01%p) 

한국 주식 6.94% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 1.11% (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.00% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.895%p (+0.019%p)

한국 3년 IRS 금리 1.19% (-0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.37% (+0.00%p)

3. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 141.3 (+0.1) 

- KOSDAQ 9.8 (+0.3)

- 전기전자 53.2 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.7 (+0.0)

- 자동차 9.3 (0.0)

- 화장품 1.6 (0.0)

- 정유화학 9.8 (+0.1)

- 조선건설기계 3.7 (0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 22.8 (+0.1)

4. 뉴스 

1) OECD, 글로벌 최저 법인세 도입 올해 타결 목표

2) ASML, 2021년 매출 성장률 30% 제시. EUV 매출 +30%

- 총이익률, 51~52% 예상 유지

3) Two Sigma, 부동산 투자에 퀀트 트레이딩 도입 계획

4) JP Morgan, IB 사업부 신규인력 190명 채용 

5) IATA, 2021년 항공산업 순익 예상 -380억달러 -> -480억달러 하향