macro daily_2021.04.05

 2021년 4월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 대통령이 12일 반도체 부족 논의를 위해 삼성전자 등 기업들과 회동합니다. 

(2) 미국의 3월 고용이 예상을 웃돌면서 시중금리가 상승했습니다.

(3) 인민은행이 시중은행들에 대출 자제를 요청한 것으로 전해졌습니다.

미 5년 breakeven rate 2.635%, +0.021%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.7조원 +3.0조원

미국 백신 접종률 24.5%(+1.2%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 0.9%(+0.1%p, 집단면역 70%)

K200 미니 야간선물, 422.35 (0.00%)

1개월 NDF 환율 1,130.07원 (+2.57원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.087%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

* 한은, 외화운용에서 ESG 부실기업 투자 배제 검토 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.13%(-0.02%p)

* 인민은행, 시스템상 중요한 은행들에 대한 추가 자본 준비금 0.15~0.25% 설정 

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.126% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (+0.01%p) 

미 2년 국채 0.18% (+0.02%p)

미 10년 국채 1.72% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.535%p (+0.022%pp)

미 BBB 회사채 2.80% (+0.03%p)

미 하이일드 4.15% (-0.01%p)

이머징 국채 4.96% (+0.05%p)

이머징 주식 6.49% (+0.07%p) 

한국 주식 6.96% (-0.13%p) 

한국 3년 국채 1.14% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.05% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.905%p (+0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 1.25% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.44% (+0.01%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.12% (+0.01%p)

4. 52주 최고(144개, 개) vs. 최저(6개, 개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 138.8 (+0.1) 

- KOSDAQ 9.6 (+0.0)

- 전기전자 52.4 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.9 (+0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.8 (+0.0)

- 조선건설기계 3.7 (0.0)

- 철강 3.5 (0.0)

- 금융 22.0 (+0.0)

6. 뉴스 

1) 미 대통령, 12일 반도체부족 해소 위해 삼성전자 등 기업들과 회동 <블룸버그>

- 미국내 생산 인센티브 제공 방안 논의

2) 미 3월 비농업 고용자수, +91.6만명. 예상 +66.0만명

- 실업률, 6.0%. 예상 6.2%

3) 인민은행, 시중은행들에 1분기 신규대출 작년 수준 유지 요청 <FT>

4) 미 공화당, 바이든 2.25조달러 인프라 예산 3분의2 감축 지지

5) 프랑스 정부, 2021년 성장률 전망 6% -> 5%로 하향