macro daily_2021.04.15

 2021년 4월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 코인베이스가 거래 첫날 공모가대비 78% 오르며 마감했습니다. 시총 653억달러입니다.

(2) 미 보건당국이 J&J 백신 접종 중단을 연장하기로 결정했습니다.

(3) 중국 화융 자산관리공사 회사채가 10% 급락했고 텐센트를 달러채 발행을 연기했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.616%, +0.025%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.6조원 -0.3조원

미국 백신 접종률 29.5%(+0.4%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 1.2%(+0.1%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.14%

1개월 NDF 환율 1,116.35원 (-0.25원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "금리인상, 경제활동의 결과에 근거해야. 금리인상 전 테리퍼링"

- 펜데믹의 교훈은 재정의 중요성. 가상화폐는 금처럼 투기적 자산"

* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "인플레 유발하지 않는 고용회복 가능. 1~2년내 완전고용 달성"

* 클라리다 Fed 부의장(비둘기파 투표권있음), "채권 매입에 대한 시장과의 소통 만족"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.10% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.63% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.471%p (+0.014%pp)

미 BBB 회사채 2.72% (+0.02%p)

미 하이일드 4.12% (+0.18%p)

이머징 국채 4.83% (+0.06%p)

이머징 주식 6.60% (-0.00%p) 

한국 주식 6.96% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 1.10% (-0.03%p)

한국 10년 국채 1.99% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.892%p (-0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 1.15% (-0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.37% (-0.04%p)

3. 52주 최고(137개, -38개) vs. 최저(11개, -2개)

+ 52주 최고

* 미 은행 (1분기 실적 호조)

- Wells Fargo (미국 은행), US Bancorp (미국 은행)

+ 52주 최저

4. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 140.3 (+0.2) 

- KOSDAQ 9.5 (-0.1)

- 전기전자 52.8 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 9.2 (+0.0)

- 화장품 1.5 (+0.0)

- 정유화학 9.6 (-0.0)

- 조선건설기계 3.7 (+0.0)

- 철강 3.8 (+0.1)

- 금융 22.6 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Coinbase, 거래 첫날 328달러 마감. 공모가 250달러. 시초가 381달러

- 장중 최고가 429달러 장중 최저가 310달러

2) 중국 Huarong 22년 5월만기 3억달러 회사채 10% 급락

- Tencent, 40억달러 규모 달러채 발행계획 보류  

3) 미 보건당국, 표결없이 J&J 백신 접종 중단 연기 조치. 추가 데이터 필요

4) 미 상원, Gary Gensler 미 증권거래위원회 위원장에 지명

- 오바마 행정부 때 파생상품 거래 규제 등 시행

5) JP Morgan CEO, "대출 수요 회복 쉽지만은 많은 상황"