macro daily_2021.04.27

 2021년 4월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) MSCI가 5월20일 변경에서 중국기업 4개를 제외한다고 발표했습니다.

(2) 중국 정부가 알리바바에 이어 메이추안도 독점 혐의 조사에 착수했습니다. 

(3) 애플이 향후 5년간 미국에 4,300억달러를 투자한다고 밝혔습니다.

미 5년 breakeven rate 2.469%, +0.028%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.6조원 -1.8조원

미국 백신 접종률 35.0%(+0.4%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 2.2%(+0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.14%

1개월 NDF 환율 1,110.90원 (-2.30원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.093%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(+0.10%p)

* 중국, 지방정부 채권 발행 감소로 테이퍼링 효과 <블룸버그>

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.082% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.56% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.397%p (-0.003%pp)

미 BBB 회사채 2.66% (-0.00%p)

미 하이일드 4.04% (-0.03%p)

이머징 국채 4.71% (-0.00%p)

이머징 주식 6.57% (0.00%p) 

한국 주식 7.10% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 1.11% (-0.00%p)

한국 10년 국채 2.07% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.965%p (+0.037%p)

한국 3년 IRS 금리 1.21% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.41% (+0.03%p)

3. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 141.6 (-0.1) 

- KOSDAQ 9.7 (-0.0)

- 전기전자 53.2 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.7 (-0.0)

- 자동차 9.5 (+0.1)

- 화장품 1.6 (0.0)

- 정유화학 9.8 (+0.0)

- 조선건설기계 3.6 (-0.1)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 23.6 (+0.3)

4. 뉴스 

1) MSCI, 중국 4개 기업 제외 결정. MSCI 이머징 지수의 0.6%

- 기준일 5월 20일 종가. 5월 17일에 추가 발표

- CGN Power (0.03%)

- China National Chem (0.01%)

- China Shipbuilding (0.01%)

- Inspur Intl' (0.01%)

2) Apple, 향후 5년간 미국에 4,300억달러 투자 

- 20개주에 Apple TV+ 제작사 투자

- 노스캐롤라이나 새 캠퍼스 건설에 10억달러 투자

3) Tesla, 1분기 FCF 2.93억달러. 예상 -0.82억달러 상회

- 1분기 Capex 13.5억달러. 비트코인 투자에 12억달러 지출

4) 중국 정부, Meituan 독점혐의 조사 착수

5) 미국, 안전성 검토 후 아스트라제네카 백신 전세계와 공유 <AP>