Macro daily_2021.04.14

 2021년 4월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) J&J 백신 접종중단 권고로 금리가 하락하고 성장주가 올랐습니다.

(2) 코인베이스가 시총 326.7억달러에 상장 예정입니다.

(3) 주요 글로벌 IB들이 빌 황 사태 이후 헤지펀드에 대한 신용을 줄이고 있습니다.

미 5년 breakeven rate 2.591%, -0.007%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.9조원 -0.8조원

미국 백신 접종률 29.1%(+0.4%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 1.1%(0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.36%

1개월 NDF 환율 1,121.75원 (-4.20원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(-0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 필라델피아연은 총재(중립 투표권없음), "경기부양 아직 거둬들일 이유 없다"

- "J&J 백신 이슈, 완전면역 달성 지체시킬 수도"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%

* 프랑스 ECB 위원, "ECB, 인플레 목표 단순화해야. 일시적 과열 허용 필요"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.10% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.61% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.457%p (-0.045%pp)

미 BBB 회사채 2.70% (-0.04%p)

미 하이일드 3.93% (-0.09%p)

이머징 국채 4.77% (-0.09%p)

이머징 주식 6.60% (+0.03%p) 

한국 주식 7.03% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 1.13% (-0.00%p)

한국 10년 국채 2.02% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.893%p (+0.031%p)

한국 3년 IRS 금리 1.18% (+0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.41% (-0.07%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.25% (+0.01%p)

4. 52주 최고(175개, -38개) vs. 최저(13개, +5개)

+ 52주 최고

* 미 사모펀드 (미 IPO 시장 활황)

- Black Stone (미국 자산운용), KKR (미국 자산운용)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 140.1 (+0.0) 

- KOSDAQ 9.6 (-0.0)

- 전기전자 52.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (+0.0)

- 정유화학 9.6 (+0.1)

- 조선건설기계 3.7 (-0.0)

- 철강 3.7 (+0.1)

- 금융 22.5 (+0.0)

6. 뉴스 

1) 미 보건당국, J&J COVID-19 백신 사용중단 권고

- 접종 후 혈전 6건 보고. 유럽 출시도 연기

- Pfizer, 5월말까지 출하 10% 확대 가능

2) Nomura, Archegos 사건 이후 헤지펀드들에 대한 신용 공여 강화

3) KKR, Toshiba에 CVC보다 높은 인수제안 금액 <FT> 

- Toshiba CEO, 매각에 대한 반발로 사임 

4) Coinbase, 공모가 주당 250달러. 예상 시총 326.7억달러

5) 미 정부, 올해 9월 11일까지 아프가니스탄에서 철수 계획