macro daily_2020.11.5

 2020년 11월 5일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 대선 개표에서 바이든이 앞서는 가운데 트럼프가 법원에 갈 것이라고 말했습니다.

(2) FDA가 바이오젠의 알츠하이머 치료제를 승인할 자료들이 있다고 밝혔습니다.

(3) 퀄컴이 5G 핸셋을 근거로 양호한 4분기 가이던스를 제시했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.63%

1개월 NDF 환율 1,127.85원 (-9.80원)

미 5년 breakeven rate 1.56% (-0.06%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +1.96%

- 일본 +0.88%

- 대만 0.00%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.077%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.35%(-0.25%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* 독일 ECB 위원, "감염 사례 증가하고 있어 추가 부양책 계획"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

* 일본은행 총재, "환율, 경제 펀더멘털 반영하는 것이 바람직"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.03%p)

미 10년 국채 0.77% (-0.11%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.627%p (-0.089%pp)

미 BBB 회사채 2.16% (-0.13%p)

미 하이일드 5.47% (-0.25%p)

이머징 국채 4.59% (-0.19%p)

이머징 주식 5.61% (-0.02%p)  

한국 주식 6.36% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 0.95% (-0.03%p)

한국 10년 국채 1.57% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.615%p (-0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 0.87% (-0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.14% (-0.00%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.33% (+0.02%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

* 미 10월 ISM 비제조업지수, 56.6. 예상 57.5, 전월 57.8

* 미 10월 ADP 민간 고용자수, +36.5만명. 예상 +64.3만명, 전월 74.9만명

4. 52주 최고(67개, +14개) vs. 최저(5개, -15개)

+ 52주 최고

* 글로벌 생명과학 (COVID-19 치료제 등 제약 생산계약 증가)

- Lonza (미국 생명과학) Wuxi Apptec (중국 생명과학) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 126.9 (+0.1) 

- KOSDAQ 9.8 (-0.1)

- 전기전자 48.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 8.3 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 6.9 (+0.1)

- 조선건설기계 4.1 (-0.0)

- 철강 2.4 (0.0)

- 금융 19.9 (-0.0)

* 고객예탁금, 52.4조원 -0.9조원

* 중소형주/대형주, 1.12배, +0.00배 

* 코스닥 신용금액, 8.27조원 -0.02조원

- 비중, 2.56%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* FDA, "Biogen 알츠하이머 치료제 승인 자료 갖춰"

* Qualcomm, 4분기 매출 가이던스 78억~86억달러 제시. 예상 71.5억달러

- "5G 핸셋 수요 견조. 자동차향도 양호"

[헤지펀드]

[환경]

[정책] 

* 미 대통령, "대법원 가겠다"

- 트럼프 선거캠프, 펜실베니아 개표에 법적 조치